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GMATJ539

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 24 diasGMAT3 R$ 5,03
Prêmio
R$ 0,11
+22,22% vs. pregão anterior
compra R$ 0,08 · venda R$ 0,15
fechamento de 22/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,11

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 5,50

GMAT3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~32%

aprox., pelo delta

Histórico da série GMATJ539 a partir de 26/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de GMAT3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do GMAT3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 22/09/2026 · 24 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,08prêmio +41% vs. justo (caro)mercado R$ 0,11 · usa a vol. histórica de GMAT3
Vol. implícita 44,0%Vol. histórica (GMAT3, 63 pregões) 36,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de GMAT3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,32

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,627

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,005

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,005

por 1% de vol

Delta 0,32: a opção anda ~R$ 0,32 pra cada R$ 1 de GMAT3 e tem ~32% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,11.

  • Preço: comprada a R$ 0,11 contra um preço justo de R$ 0,08 — +41%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 44,0% de vol contra 36,9% que GMAT3 realizou. Vol cara contra você — GMAT3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,11 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,005/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com GMAT3 acima de R$ 5,50 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje GMAT3 está a R$ 5,03 — precisa subir ~9% em 24 dias só pra empatar. ~32% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (11)

  • 22/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,11GMAT3 R$ 5,031.700 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09GMAT3 R$ 4,851.700 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,15GMAT3 R$ 4,8820.800 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10GMAT3 R$ 4,83600 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,14GMAT3 R$ 4,7915.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10GMAT3 R$ 4,80300 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,11GMAT3 R$ 4,733.100 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,10GMAT3 R$ 4,631.300 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,11GMAT3 R$ 4,7817.000 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09GMAT3 R$ 4,76500 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09GMAT3 R$ 4,604.500 contr.

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