Valor intrínseco
R$ 0,91
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,88
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 27,10
IGTI11 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~68%
aprox., pelo delta
Histórico da série IGTIJ254 a partir de 06/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de IGTI11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do IGTI11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de IGTI11 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,68
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,126
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,024
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,026
por 1% de vol
Delta 0,68: a opção anda ~R$ 0,68 pra cada R$ 1 de IGTI11 e tem ~68% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,79.
- Preço: comprada a R$ 1,79 contra um preço justo de R$ 1,61 — +11%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 39,0% de vol contra 32,0% que IGTI11 realizou. Vol cara contra você — IGTI11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,79 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,024/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com IGTI11 acima de R$ 27,10 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje IGTI11 está a R$ 26,22 — precisa subir ~3% em 28 dias só pra empatar. ~68% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (11)
- 18/09/2026R$ 1,79mín R$ 1,79 · máx R$ 1,79IGTI11 R$ 26,22200 contr.
- 17/09/2026R$ 1,43mín R$ 1,43 · máx R$ 1,43IGTI11 R$ 25,576.000 contr.
- 15/09/2026R$ 1,75mín R$ 1,71 · máx R$ 1,75IGTI11 R$ 25,85500 contr.
- 14/09/2026R$ 1,60mín R$ 1,60 · máx R$ 1,60IGTI11 R$ 25,76400 contr.
- 08/09/2026R$ 2,15mín R$ 2,15 · máx R$ 2,15IGTI11 R$ 26,44100 contr.
- 03/09/2026R$ 2,52mín R$ 2,45 · máx R$ 2,52IGTI11 R$ 26,57400 contr.
- 02/09/2026R$ 2,01mín R$ 1,77 · máx R$ 2,03IGTI11 R$ 26,018.400 contr.
- 28/08/2026R$ 1,14mín R$ 1,14 · máx R$ 1,14IGTI11 R$ 24,13500 contr.
- 26/08/2026R$ 1,20mín R$ 1,19 · máx R$ 1,21IGTI11 R$ 24,501.100 contr.
- 24/08/2026R$ 0,71mín R$ 0,71 · máx R$ 0,71IGTI11 R$ 23,65900 contr.
- 06/08/2026R$ 1,35mín R$ 1,35 · máx R$ 1,36IGTI11 R$ 24,27200 contr.
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