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IGTIJ264

☆CALLno dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasIGTI11 R$ 26,22
Prêmio
R$ 1,16
-4,92% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 1,51
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 1,16

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 27,47

IGTI11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~55%

aprox., pelo delta

Histórico da série IGTIJ264 a partir de 17/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de IGTI11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do IGTI11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 1,02prêmio +14% vs. justo (caro)mercado R$ 1,16 · usa a vol. histórica de IGTI11
Vol. implícita 36,9%Vol. histórica (IGTI11, 63 pregões) 32,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de IGTI11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,55

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,148

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,024

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,029

por 1% de vol

Delta 0,55: a opção anda ~R$ 0,55 pra cada R$ 1 de IGTI11 e tem ~55% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,16.

  • Preço: comprada a R$ 1,16 contra um preço justo de R$ 1,02 — +14%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 36,9% de vol contra 32,0% que IGTI11 realizou. Vol cara contra você — IGTI11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,16 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,024/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com IGTI11 acima de R$ 27,47 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje IGTI11 está a R$ 26,22 — precisa subir ~5% em 28 dias só pra empatar. ~55% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (12)

  • 18/09/2026R$ 1,16
    mín R$ 1,16 · máx R$ 1,16IGTI11 R$ 26,22100 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,22
    mín R$ 1,22 · máx R$ 1,22IGTI11 R$ 25,85600 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,11
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,11IGTI11 R$ 25,7611.500 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,72
    mín R$ 1,51 · máx R$ 1,72IGTI11 R$ 26,532.000 contr.
  • 09/09/2026R$ 1,39
    mín R$ 1,38 · máx R$ 1,39IGTI11 R$ 25,984.100 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,56
    mín R$ 1,56 · máx R$ 1,57IGTI11 R$ 26,44200 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,44
    mín R$ 1,17 · máx R$ 1,46IGTI11 R$ 26,016.000 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,05
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,05IGTI11 R$ 25,07300 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,74IGTI11 R$ 24,53200 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,47IGTI11 R$ 23,651.000 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,40IGTI11 R$ 22,571.200 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60IGTI11 R$ 23,42300 contr.

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