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IGTIJ273

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasIGTI11 R$ 26,95
Prêmio
R$ 1,18
+47,50% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 1,56
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 1,18

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 28,49

IGTI11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~51%

aprox., pelo delta

Histórico da série IGTIJ273 a partir de 19/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de IGTI11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do IGTI11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,86prêmio +37% vs. justo (caro)mercado R$ 1,18 · usa a vol. histórica de IGTI11
Vol. implícita 43,7%Vol. histórica (IGTI11, 63 pregões) 32,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de IGTI11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,51

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,129

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,029

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,028

por 1% de vol

Delta 0,51: a opção anda ~R$ 0,51 pra cada R$ 1 de IGTI11 e tem ~51% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,18.

  • Preço: comprada a R$ 1,18 contra um preço justo de R$ 0,86 — +37%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 43,7% de vol contra 32,4% que IGTI11 realizou. Vol cara contra você — IGTI11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,18 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,029/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com IGTI11 acima de R$ 28,49 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje IGTI11 está a R$ 26,95 — precisa subir ~6% em 25 dias só pra empatar. ~51% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (17)

  • 21/09/2026R$ 1,18
    mín R$ 0,92 · máx R$ 1,18IGTI11 R$ 26,951.100 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80IGTI11 R$ 25,57700 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,82IGTI11 R$ 25,864.400 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,82
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,82IGTI11 R$ 25,8514.500 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,87IGTI11 R$ 25,766.400 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,93 · máx R$ 0,93IGTI11 R$ 26,53100 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,95 · máx R$ 0,95IGTI11 R$ 25,98100 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,22
    mín R$ 1,22 · máx R$ 1,43IGTI11 R$ 26,442.400 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,26
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,26IGTI11 R$ 26,431.100 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,38
    mín R$ 1,38 · máx R$ 1,38IGTI11 R$ 26,57100 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,03
    mín R$ 1,03 · máx R$ 1,04IGTI11 R$ 26,012.300 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,51IGTI11 R$ 24,133.200 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,52IGTI11 R$ 24,185.200 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,57IGTI11 R$ 24,504.900 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,46IGTI11 R$ 24,331.200 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22IGTI11 R$ 22,57100 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26IGTI11 R$ 23,05100 contr.

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