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IGTIJ293

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasIGTI11 R$ 26,22
Prêmio
R$ 0,30
+7,14% vs. pregão anterior
compra R$ 0,03 · venda R$ 0,32
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,30

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 29,61

IGTI11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~20%

aprox., pelo delta

Histórico da série IGTIJ293 a partir de 03/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de IGTI11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do IGTI11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,15prêmio +94% vs. justo (caro)mercado R$ 0,30 · usa a vol. histórica de IGTI11
Vol. implícita 40,0%Vol. histórica (IGTI11, 63 pregões) 32,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de IGTI11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,20

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,095

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,016

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,020

por 1% de vol

Delta 0,20: a opção anda ~R$ 0,20 pra cada R$ 1 de IGTI11 e tem ~20% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,30.

  • Preço: comprada a R$ 0,30 contra um preço justo de R$ 0,15 — +94%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 40,0% de vol contra 32,0% que IGTI11 realizou. Vol cara contra você — IGTI11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,30 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,016/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com IGTI11 acima de R$ 29,61 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje IGTI11 está a R$ 26,22 — precisa subir ~13% em 28 dias só pra empatar. ~20% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (14)

  • 18/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30IGTI11 R$ 26,221.600 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,28IGTI11 R$ 25,572.100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31IGTI11 R$ 25,86100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33IGTI11 R$ 25,85100 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50IGTI11 R$ 26,44600 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,51IGTI11 R$ 26,432.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,54IGTI11 R$ 26,571.400 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,48IGTI11 R$ 26,015.800 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,36IGTI11 R$ 25,075.500 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,16IGTI11 R$ 24,33200 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,14IGTI11 R$ 23,65200 contr.
  • 07/08/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,27IGTI11 R$ 24,33200 contr.
  • 05/08/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,49IGTI11 R$ 24,99200 contr.
  • 03/08/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,47IGTI11 R$ 25,30200 contr.

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