Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,69
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 64,30
IRBR3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~34%
aprox., pelo delta
Histórico da série IRBRI636W4 a partir de 02/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de IRBR3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do IRBR3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de IRBR3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,34
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,115
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,091
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,031
por 1% de vol
Delta 0,34: a opção anda ~R$ 0,34 pra cada R$ 1 de IRBR3 e tem ~34% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,69.
- Preço: comprada a R$ 0,69 contra um preço justo de R$ 0,50 — +38%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 37,1% de vol contra 30,8% que IRBR3 realizou. Vol cara contra você — IRBR3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,69 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,091/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com IRBR3 acima de R$ 64,30 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje IRBR3 está a R$ 62,00 — precisa subir ~4% em 7 dias só pra empatar. ~34% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (6)
- 18/09/2026R$ 0,69mín R$ 0,40 · máx R$ 0,69IRBR3 R$ 62,00500 contr.
- 17/09/2026R$ 0,40mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40IRBR3 R$ 60,98100 contr.
- 16/09/2026R$ 0,48mín R$ 0,48 · máx R$ 0,52IRBR3 R$ 60,781.800 contr.
- 15/09/2026R$ 0,91mín R$ 0,91 · máx R$ 0,91IRBR3 R$ 60,971.000 contr.
- 04/09/2026R$ 1,50mín R$ 1,50 · máx R$ 1,50IRBR3 R$ 62,21100 contr.
- 02/09/2026R$ 0,65mín R$ 0,55 · máx R$ 0,68IRBR3 R$ 57,32300 contr.
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