Prêmio · fechamento de 13/11/2026
R$ 2,19
compra — e venda R$ 2,57 no fechamento
ITUB4 fechou a R$ 42,27 — a opção está fora do dinheiro, strike 13,89% acima do preço.
Histórico desde 13/11/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 2,19
- Breakeven
- R$ 50,33
- Chance de terminar dentro
- ~45%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
ITUB4 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ITUB4
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ITUB4 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
245 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ITUB4 em 63 pregões
Preço justo
R$ 5,37
mercado −59% (barato)
Volatilidade implícita
20,8%
histórica de ITUB4: 43,9%
Delta
0,45
anda ~R$ 0,45 por R$ 1 de ITUB4
Theta por dia
R$ -0,012
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ITUB4 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,055 (quanto o delta muda por R$ 1 de ITUB4) · vega R$ 0,137 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,45 ≈ 45% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ITUB4.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 2,19.
- Preço: comprada a R$ 2,19 contra um preço justo de R$ 5,37 — −59%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 20,8% de vol contra 43,9% que ITUB4 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,19 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ITUB4 acima de R$ 50,33 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ITUB4 está a R$ 42,27 — precisa subir ~19% em 245 dias só pra empatar. ~45% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
1 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 13/11/2026R$ 2,19mín R$ 2,19 · máx R$ 2,19ITUB4 R$ 42,27200 contr.
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