ITUBI413W4

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasITUB4 R$ 42,33

Prêmio

R$ 1,22

-35,11% vs. pregão anterior

compra R$ 0,23 · venda —

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 1,05

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,17

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 42,50

ITUB4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~88%

aprox., pelo delta

Histórico da série ITUBI413W4 a partir de 15/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ITUB4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ITUB4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 1,31prêmio −7% vs. justo (barato)mercado R$ 1,22 · usa a vol. histórica de ITUB4

Vol. implícita 17,3%Vol. histórica (ITUB4, 63 pregões) 23,4%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ITUB4 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,88

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,198

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,028

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,012

por 1% de vol

Delta 0,88: a opção anda ~R$ 0,88 pra cada R$ 1 de ITUB4 e tem ~88% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,22.

Preço: comprada a R$ 1,22 contra um preço justo de R$ 1,31 — −7%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Volatilidade: o prêmio te cobra 17,3% de vol contra 23,4% que ITUB4 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,22 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,028/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ITUB4 acima de R$ 42,50 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje ITUB4 está a R$ 42,33 — precisa subir ~0% em 7 dias só pra empatar. ~88% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

18/09/2026R$ 1,22
mín R$ 1,22 · máx R$ 1,51ITUB4 R$ 42,3321.800 contr.
17/09/2026R$ 1,88
mín R$ 1,48 · máx R$ 1,97ITUB4 R$ 42,5817.600 contr.
16/09/2026R$ 1,46
mín R$ 1,32 · máx R$ 1,61ITUB4 R$ 42,6229.200 contr.
11/09/2026R$ 1,85
mín R$ 1,85 · máx R$ 1,85ITUB4 R$ 42,73100 contr.
09/09/2026R$ 1,16
mín R$ 1,16 · máx R$ 1,16ITUB4 R$ 41,5935.600 contr.
08/09/2026R$ 2,33
mín R$ 2,33 · máx R$ 2,33ITUB4 R$ 42,433.000 contr.
03/09/2026R$ 1,43
mín R$ 1,43 · máx R$ 1,43ITUB4 R$ 41,9215.500 contr.
01/09/2026R$ 0,72
mín R$ 0,72 · máx R$ 0,72ITUB4 R$ 39,8821.000 contr.
31/08/2026R$ 0,52
mín R$ 0,52 · máx R$ 0,52ITUB4 R$ 39,52200 contr.
27/08/2026R$ 0,52
mín R$ 0,51 · máx R$ 0,52ITUB4 R$ 39,1051.000 contr.
19/08/2026R$ 0,39
mín R$ 0,39 · máx R$ 0,45ITUB4 R$ 38,37400 contr.
23/07/2026R$ 2,82
mín R$ 2,82 · máx R$ 2,83ITUB4 R$ 42,5620.000 contr.
15/07/2026R$ 3,48
mín R$ 3,48 · máx R$ 3,49ITUB4 R$ 43,1421.000 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	ITUB4 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 1,51	R$ 1,22	R$ 1,51	R$ 1,22	R$ 42,33	R$ 0,23	—	6	21.800
17/09/2026	R$ 1,65	R$ 1,48	R$ 1,97	R$ 1,88	R$ 42,58	—	—	7	17.600
16/09/2026	R$ 1,32	R$ 1,32	R$ 1,61	R$ 1,46	R$ 42,62	—	—	6	29.200
11/09/2026	R$ 1,85	R$ 1,85	R$ 1,85	R$ 1,85	R$ 42,73	—	—	1	100
09/09/2026	R$ 1,16	R$ 1,16	R$ 1,16	R$ 1,16	R$ 41,59	—	—	1	35.600
08/09/2026	R$ 2,33	R$ 2,33	R$ 2,33	R$ 2,33	R$ 42,43	—	—	1	3.000
03/09/2026	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 1,43	R$ 41,92	—	—	1	15.500
01/09/2026	R$ 0,72	R$ 0,72	R$ 0,72	R$ 0,72	R$ 39,88	—	—	1	21.000
31/08/2026	R$ 0,52	R$ 0,52	R$ 0,52	R$ 0,52	R$ 39,52	—	—	1	200
27/08/2026	R$ 0,51	R$ 0,51	R$ 0,52	R$ 0,52	R$ 39,10	—	—	16	51.000
19/08/2026	R$ 0,45	R$ 0,39	R$ 0,45	R$ 0,39	R$ 38,37	—	—	3	400
23/07/2026	R$ 2,83	R$ 2,82	R$ 2,83	R$ 2,82	R$ 42,56	—	—	21	20.000
15/07/2026	R$ 3,49	R$ 3,48	R$ 3,49	R$ 3,48	R$ 43,14	—	—	22	21.000

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.