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ITUBI430W4

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasITUB4 R$ 42,33
Prêmio
R$ 0,39
-32,76% vs. pregão anterior
compra R$ 0,34 · venda R$ 0,43
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,39

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 43,42

ITUB4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~36%

aprox., pelo delta

Histórico da série ITUBI430W4 a partir de 02/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ITUB4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ITUB4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,31prêmio +27% vs. justo (caro)mercado R$ 0,39 · usa a vol. histórica de ITUB4
Vol. implícita 27,2%Vol. histórica (ITUB4, 63 pregões) 23,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ITUB4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,36

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,235

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,049

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,022

por 1% de vol

Delta 0,36: a opção anda ~R$ 0,36 pra cada R$ 1 de ITUB4 e tem ~36% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,39.

  • Preço: comprada a R$ 0,39 contra um preço justo de R$ 0,31 — +27%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 27,2% de vol contra 23,4% que ITUB4 realizou. Vol cara contra você — ITUB4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,39 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,049/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ITUB4 acima de R$ 43,42 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ITUB4 está a R$ 42,33 — precisa subir ~3% em 7 dias só pra empatar. ~36% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (25)

  • 18/09/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,50ITUB4 R$ 42,33716.900 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,40 · máx R$ 1,04ITUB4 R$ 42,581.054.400 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,65ITUB4 R$ 42,621.437.500 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,78ITUB4 R$ 42,6711.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,71ITUB4 R$ 42,358.900 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,84ITUB4 R$ 42,7360.300 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,91ITUB4 R$ 42,35181.600 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,69ITUB4 R$ 41,5932.500 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,92 · máx R$ 1,23ITUB4 R$ 42,434.300 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,87ITUB4 R$ 41,921.100 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,17
    mín R$ 0,95 · máx R$ 1,17ITUB4 R$ 41,921.000 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,60ITUB4 R$ 41,41600 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14ITUB4 R$ 39,883.000 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19ITUB4 R$ 39,5213.500 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,16ITUB4 R$ 38,19200 contr.
  • 06/08/2026R$ 1,60
    mín R$ 1,60 · máx R$ 1,60ITUB4 R$ 41,83100 contr.
  • 24/07/2026R$ 1,71
    mín R$ 1,71 · máx R$ 1,71ITUB4 R$ 42,10100 contr.
  • 21/07/2026R$ 1,83
    mín R$ 1,83 · máx R$ 1,90ITUB4 R$ 42,53200 contr.
  • 20/07/2026R$ 1,96
    mín R$ 1,96 · máx R$ 1,97ITUB4 R$ 42,306.000 contr.
  • 17/07/2026R$ 1,87
    mín R$ 1,87 · máx R$ 1,88ITUB4 R$ 41,9610.000 contr.
  • 16/07/2026R$ 2,21
    mín R$ 2,21 · máx R$ 2,21ITUB4 R$ 42,551.800 contr.
  • 10/07/2026R$ 3,23
    mín R$ 3,23 · máx R$ 3,23ITUB4 R$ 44,3010.000 contr.
  • 06/07/2026R$ 2,22
    mín R$ 2,22 · máx R$ 2,22ITUB4 R$ 42,56100 contr.
  • 03/07/2026R$ 2,58
    mín R$ 2,50 · máx R$ 2,58ITUB4 R$ 42,748.000 contr.
  • 02/07/2026R$ 2,72
    mín R$ 2,47 · máx R$ 2,72ITUB4 R$ 42,473.100 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.