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ITUBI443W4

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasITUB4 R$ 42,33
Prêmio
R$ 0,13
-55,17% vs. pregão anterior
compra R$ 0,01 · venda R$ 0,13
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,13

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 44,41

ITUB4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~15%

aprox., pelo delta

Histórico da série ITUBI443W4 a partir de 18/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ITUB4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ITUB4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,06prêmio +108% vs. justo (caro)mercado R$ 0,13 · usa a vol. histórica de ITUB4
Vol. implícita 29,0%Vol. histórica (ITUB4, 63 pregões) 23,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ITUB4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,15

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,137

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,031

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,014

por 1% de vol

Delta 0,15: a opção anda ~R$ 0,15 pra cada R$ 1 de ITUB4 e tem ~15% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,13.

  • Preço: comprada a R$ 0,13 contra um preço justo de R$ 0,06 — +108%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 29,0% de vol contra 23,4% que ITUB4 realizou. Vol cara contra você — ITUB4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,13 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,031/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ITUB4 acima de R$ 44,41 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ITUB4 está a R$ 42,33 — precisa subir ~5% em 7 dias só pra empatar. ~15% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (10)

  • 18/09/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,16ITUB4 R$ 42,331.700 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,30ITUB4 R$ 42,5817.100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,21ITUB4 R$ 42,62700 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,32ITUB4 R$ 42,678.500 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,42ITUB4 R$ 42,3520.100 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,58ITUB4 R$ 42,437.000 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36ITUB4 R$ 41,92200 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,37ITUB4 R$ 41,928.400 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35ITUB4 R$ 41,414.200 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,10ITUB4 R$ 38,19200 contr.

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