Cifrix
← Opções de ITUB4Histórico de ITUB4 →

ITUBI445W4

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasITUB4 R$ 42,33
Prêmio
R$ 0,11
-52,17% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,15
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,11

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 44,64

ITUB4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~13%

aprox., pelo delta

Histórico da série ITUBI445W4 a partir de 14/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ITUB4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ITUB4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,04prêmio +157% vs. justo (caro)mercado R$ 0,11 · usa a vol. histórica de ITUB4
Vol. implícita 30,0%Vol. histórica (ITUB4, 63 pregões) 23,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ITUB4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,13

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,119

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,028

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,012

por 1% de vol

Delta 0,13: a opção anda ~R$ 0,13 pra cada R$ 1 de ITUB4 e tem ~13% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,11.

  • Preço: comprada a R$ 0,11 contra um preço justo de R$ 0,04 — +157%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 30,0% de vol contra 23,4% que ITUB4 realizou. Vol cara contra você — ITUB4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,11 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,028/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ITUB4 acima de R$ 44,64 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ITUB4 está a R$ 42,33 — precisa subir ~5% em 7 dias só pra empatar. ~13% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (5)

  • 18/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,11ITUB4 R$ 42,334.600 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,27ITUB4 R$ 42,58314.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,19ITUB4 R$ 42,6230.100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,28ITUB4 R$ 42,675.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,24ITUB4 R$ 42,3511.000 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.