Prêmio · fechamento de 06/11/2026
R$ 0,40
+14,29%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda R$ 0,67 no fechamento
ITUB4 fechou a R$ 40,53 — a opção está fora do dinheiro, strike 1,68% acima do preço.
Histórico desde 26/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,40
- Breakeven
- R$ 41,61
- Chance de terminar dentro
- ~37%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
ITUB4 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ITUB4
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ITUB4 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
7 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ITUB4 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,74
mercado −46% (barato)
Volatilidade implícita
28,6%
histórica de ITUB4: 44,4%
Delta
0,37
anda ~R$ 0,37 por R$ 1 de ITUB4
Theta por dia
R$ -0,049
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ITUB4 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,235 (quanto o delta muda por R$ 1 de ITUB4) · vega R$ 0,021 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,37 ≈ 37% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ITUB4.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,40.
- Preço: comprada a R$ 0,40 contra um preço justo de R$ 0,74 — −46%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 28,6% de vol contra 44,4% que ITUB4 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,40 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,049/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ITUB4 acima de R$ 41,61 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ITUB4 está a R$ 40,53 — precisa subir ~3% em 7 dias só pra empatar. ~37% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
8 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 06/11/2026R$ 0,40mín R$ 0,24 · máx R$ 0,61ITUB4 R$ 40,53193.100 contr.
- 05/11/2026R$ 0,35mín R$ 0,19 · máx R$ 0,35ITUB4 R$ 39,9756.200 contr.
- 04/11/2026R$ 0,29mín R$ 0,17 · máx R$ 0,31ITUB4 R$ 39,718.500 contr.
- 03/11/2026R$ 0,23mín R$ 0,21 · máx R$ 0,25ITUB4 R$ 38,495.600 contr.
- 30/10/2026R$ 0,29mín R$ 0,29 · máx R$ 0,40ITUB4 R$ 38,691.300 contr.
- 29/10/2026R$ 0,58mín R$ 0,54 · máx R$ 0,70ITUB4 R$ 39,541.400 contr.
- 28/10/2026R$ 0,62mín R$ 0,62 · máx R$ 0,76ITUB4 R$ 39,786.700 contr.
- 26/10/2026R$ 1,57mín R$ 1,42 · máx R$ 1,62ITUB4 R$ 41,70500 contr.
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