Prêmio · fechamento de 06/11/2026
R$ 0,26
+18,18%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,28 no fechamento
ITUB4 fechou a R$ 40,53 — a opção está fora do dinheiro, strike 2,91% acima do preço.
Histórico desde 29/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,26
- Breakeven
- R$ 41,97
- Chance de terminar dentro
- ~27%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
ITUB4 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ITUB4
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ITUB4 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
7 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ITUB4 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,56
mercado −54% (barato)
Volatilidade implícita
29,2%
histórica de ITUB4: 44,4%
Delta
0,27
anda ~R$ 0,27 por R$ 1 de ITUB4
Theta por dia
R$ -0,042
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ITUB4 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,200 (quanto o delta muda por R$ 1 de ITUB4) · vega R$ 0,018 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,27 ≈ 27% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ITUB4.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,26.
- Preço: comprada a R$ 0,26 contra um preço justo de R$ 0,56 — −54%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 29,2% de vol contra 44,4% que ITUB4 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,26 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,042/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ITUB4 acima de R$ 41,97 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ITUB4 está a R$ 40,53 — precisa subir ~4% em 7 dias só pra empatar. ~27% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
5 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 06/11/2026R$ 0,26mín R$ 0,16 · máx R$ 0,42ITUB4 R$ 40,5318.700 contr.
- 05/11/2026R$ 0,22mín R$ 0,13 · máx R$ 0,22ITUB4 R$ 39,9721.400 contr.
- 04/11/2026R$ 0,18mín R$ 0,15 · máx R$ 0,18ITUB4 R$ 39,71700 contr.
- 03/11/2026R$ 0,16mín R$ 0,16 · máx R$ 0,17ITUB4 R$ 38,49400 contr.
- 29/10/2026R$ 0,44mín R$ 0,40 · máx R$ 0,48ITUB4 R$ 39,541.700 contr.
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