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KLBNJ176

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasKLBN11 R$ 19,14
Prêmio
R$ 2,12
+6,00% vs. pregão anterior
compra R$ 0,10 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 1,51

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,61

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 19,75

KLBN11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~76%

aprox., pelo delta

Histórico da série KLBNJ176 a partir de 05/05/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de KLBN11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do KLBN11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 1,71prêmio +24% vs. justo (caro)mercado R$ 2,12 · usa a vol. histórica de KLBN11
Vol. implícita 52,8%Vol. histórica (KLBN11, 63 pregões) 17,8%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de KLBN11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,76

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,111

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,020

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,016

por 1% de vol

Delta 0,76: a opção anda ~R$ 0,76 pra cada R$ 1 de KLBN11 e tem ~76% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 2,12.

  • Preço: comprada a R$ 2,12 contra um preço justo de R$ 1,71 — +24%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 52,8% de vol contra 17,8% que KLBN11 realizou. Vol cara contra você — KLBN11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,12 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,020/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com KLBN11 acima de R$ 19,75 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje KLBN11 está a R$ 19,14 — precisa subir ~3% em 28 dias só pra empatar. ~76% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (28)

  • 18/09/2026R$ 2,12
    mín R$ 2,12 · máx R$ 2,12KLBN11 R$ 19,14800 contr.
  • 16/09/2026R$ 2,00
    mín R$ 1,97 · máx R$ 2,00KLBN11 R$ 19,402.100 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,88
    mín R$ 1,82 · máx R$ 1,90KLBN11 R$ 19,2210.600 contr.
  • 10/09/2026R$ 2,20
    mín R$ 2,20 · máx R$ 2,25KLBN11 R$ 19,57400 contr.
  • 09/09/2026R$ 2,17
    mín R$ 2,12 · máx R$ 2,17KLBN11 R$ 19,533.300 contr.
  • 04/09/2026R$ 2,17
    mín R$ 2,10 · máx R$ 2,17KLBN11 R$ 19,47300 contr.
  • 03/09/2026R$ 2,10
    mín R$ 2,10 · máx R$ 2,10KLBN11 R$ 19,56100 contr.
  • 02/09/2026R$ 2,15
    mín R$ 2,15 · máx R$ 2,15KLBN11 R$ 19,501.000 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,63
    mín R$ 1,62 · máx R$ 1,67KLBN11 R$ 18,9030.600 contr.
  • 27/08/2026R$ 1,39
    mín R$ 1,39 · máx R$ 1,39KLBN11 R$ 18,79200 contr.
  • 26/08/2026R$ 1,44
    mín R$ 1,44 · máx R$ 1,47KLBN11 R$ 18,7146.200 contr.
  • 24/08/2026R$ 1,46
    mín R$ 1,46 · máx R$ 1,58KLBN11 R$ 18,6812.300 contr.
  • 21/08/2026R$ 1,38
    mín R$ 1,32 · máx R$ 1,38KLBN11 R$ 18,4912.000 contr.
  • 20/08/2026R$ 1,20
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,29KLBN11 R$ 18,3349.800 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,79 · máx R$ 0,89KLBN11 R$ 17,7612.400 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,76KLBN11 R$ 17,469.800 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,65KLBN11 R$ 17,4020.900 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,71KLBN11 R$ 17,5135.500 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 1,07KLBN11 R$ 17,861.200 contr.
  • 06/08/2026R$ 1,73
    mín R$ 1,73 · máx R$ 1,73KLBN11 R$ 18,02200 contr.
  • 05/08/2026R$ 1,58
    mín R$ 1,58 · máx R$ 1,58KLBN11 R$ 18,6437.000 contr.
  • 29/07/2026R$ 1,25
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,25KLBN11 R$ 18,028.100 contr.
  • 21/07/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,84 · máx R$ 0,84KLBN11 R$ 17,591.300 contr.
  • 20/07/2026R$ 0,82
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,90KLBN11 R$ 17,48500 contr.
  • 30/06/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50KLBN11 R$ 16,742.800 contr.
  • 28/05/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,77KLBN11 R$ 16,67200 contr.
  • 18/05/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,76KLBN11 R$ 16,3012.800 contr.
  • 05/05/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,85KLBN11 R$ 17,4012.800 contr.

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