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KLBNJ186

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasKLBN11 R$ 19,14
Prêmio
R$ 1,15
-11,54% vs. pregão anterior
compra R$ 0,80 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,51

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,64

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 19,78

KLBN11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~67%

aprox., pelo delta

Histórico da série KLBNJ186 a partir de 19/06/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de KLBN11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do KLBN11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,82prêmio +40% vs. justo (caro)mercado R$ 1,15 · usa a vol. histórica de KLBN11
Vol. implícita 35,9%Vol. histórica (KLBN11, 63 pregões) 17,8%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de KLBN11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,67

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,191

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,017

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,019

por 1% de vol

Delta 0,67: a opção anda ~R$ 0,67 pra cada R$ 1 de KLBN11 e tem ~67% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,15.

  • Preço: comprada a R$ 1,15 contra um preço justo de R$ 0,82 — +40%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 35,9% de vol contra 17,8% que KLBN11 realizou. Vol cara contra você — KLBN11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,15 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,017/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com KLBN11 acima de R$ 19,78 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje KLBN11 está a R$ 19,14 — precisa subir ~3% em 28 dias só pra empatar. ~67% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (33)

  • 18/09/2026R$ 1,15
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,25KLBN11 R$ 19,142.500 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,30
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,30KLBN11 R$ 19,6311.600 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,01
    mín R$ 1,01 · máx R$ 1,01KLBN11 R$ 19,40100 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,16
    mín R$ 1,16 · máx R$ 1,16KLBN11 R$ 19,422.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,07
    mín R$ 1,02 · máx R$ 1,12KLBN11 R$ 19,223.400 contr.
  • 11/09/2026R$ 1,26
    mín R$ 1,26 · máx R$ 1,30KLBN11 R$ 19,541.600 contr.
  • 09/09/2026R$ 1,30
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,30KLBN11 R$ 19,531.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,37
    mín R$ 1,37 · máx R$ 1,37KLBN11 R$ 19,611.600 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,37
    mín R$ 1,37 · máx R$ 1,37KLBN11 R$ 19,471.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,35
    mín R$ 1,23 · máx R$ 1,37KLBN11 R$ 19,5614.000 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,31
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,39KLBN11 R$ 19,5053.700 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,02
    mín R$ 0,87 · máx R$ 1,02KLBN11 R$ 19,0525.500 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,84 · máx R$ 0,92KLBN11 R$ 18,9021.900 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,98KLBN11 R$ 18,8739.400 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,86 · máx R$ 0,92KLBN11 R$ 18,7912.200 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,88KLBN11 R$ 18,7142.700 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,98KLBN11 R$ 18,6818.700 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,76KLBN11 R$ 18,498.600 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,66KLBN11 R$ 18,3320.200 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,39KLBN11 R$ 17,765.100 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,31KLBN11 R$ 17,468.100 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,25KLBN11 R$ 17,403.700 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36KLBN11 R$ 17,55100 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,30KLBN11 R$ 17,513.400 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,45KLBN11 R$ 17,55700 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,39KLBN11 R$ 17,866.000 contr.
  • 30/07/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70KLBN11 R$ 18,05300 contr.
  • 29/07/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,65KLBN11 R$ 18,02400 contr.
  • 28/07/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,73KLBN11 R$ 18,04400 contr.
  • 27/07/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40KLBN11 R$ 17,68100 contr.
  • 21/07/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,43KLBN11 R$ 17,59200 contr.
  • 17/07/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,49KLBN11 R$ 17,58200 contr.
  • 19/06/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30KLBN11 R$ 17,134.800 contr.

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