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KLBNJ196

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasKLBN11 R$ 19,14
Prêmio
R$ 0,52
-7,14% vs. pregão anterior
compra R$ 0,40 · venda R$ 0,77
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,52

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 20,15

KLBN11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~45%

aprox., pelo delta

Histórico da série KLBNJ196 a partir de 22/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de KLBN11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do KLBN11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,25prêmio +105% vs. justo (caro)mercado R$ 0,52 · usa a vol. histórica de KLBN11
Vol. implícita 30,6%Vol. histórica (KLBN11, 63 pregões) 17,8%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de KLBN11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,45

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,244

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,014

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,021

por 1% de vol

Delta 0,45: a opção anda ~R$ 0,45 pra cada R$ 1 de KLBN11 e tem ~45% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,52.

  • Preço: comprada a R$ 0,52 contra um preço justo de R$ 0,25 — +105%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 30,6% de vol contra 17,8% que KLBN11 realizou. Vol cara contra você — KLBN11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,52 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,014/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com KLBN11 acima de R$ 20,15 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje KLBN11 está a R$ 19,14 — precisa subir ~5% em 28 dias só pra empatar. ~45% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (29)

  • 18/09/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,56KLBN11 R$ 19,1488.800 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,69KLBN11 R$ 19,63278.300 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,54KLBN11 R$ 19,4036.500 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,54KLBN11 R$ 19,4256.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,54KLBN11 R$ 19,2245.300 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,63KLBN11 R$ 19,5499.100 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,72KLBN11 R$ 19,5779.200 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,73KLBN11 R$ 19,5375.300 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,81KLBN11 R$ 19,61107.500 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,72KLBN11 R$ 19,4718.400 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,79KLBN11 R$ 19,5666.000 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,75KLBN11 R$ 19,50277.500 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,50KLBN11 R$ 19,0530.300 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,46KLBN11 R$ 18,9037.700 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,46KLBN11 R$ 18,8736.300 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,45KLBN11 R$ 18,7913.600 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,42KLBN11 R$ 18,715.100 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,43KLBN11 R$ 18,748.700 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,43KLBN11 R$ 18,6810.500 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,28KLBN11 R$ 18,495.600 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,29KLBN11 R$ 18,3326.400 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,14KLBN11 R$ 17,762.300 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08KLBN11 R$ 17,40100 contr.
  • 06/08/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,27KLBN11 R$ 18,021.200 contr.
  • 05/08/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,44KLBN11 R$ 18,64200 contr.
  • 03/08/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,35KLBN11 R$ 18,24500 contr.
  • 30/07/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30KLBN11 R$ 18,051.000 contr.
  • 28/07/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,34KLBN11 R$ 18,041.200 contr.
  • 22/07/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25KLBN11 R$ 17,93200 contr.

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