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KLBNJ206

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasKLBN11 R$ 19,14
Prêmio
R$ 0,16
-20,00% vs. pregão anterior
compra R$ 0,10 · venda R$ 0,18
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,16

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 20,79

KLBN11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~21%

aprox., pelo delta

Histórico da série KLBNJ206 a partir de 20/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de KLBN11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do KLBN11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,04prêmio +268% vs. justo (caro)mercado R$ 0,16 · usa a vol. histórica de KLBN11
Vol. implícita 27,1%Vol. histórica (KLBN11, 63 pregões) 17,8%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de KLBN11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,21

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,198

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,009

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,015

por 1% de vol

Delta 0,21: a opção anda ~R$ 0,21 pra cada R$ 1 de KLBN11 e tem ~21% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,16.

  • Preço: comprada a R$ 0,16 contra um preço justo de R$ 0,04 — +268%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 27,1% de vol contra 17,8% que KLBN11 realizou. Vol cara contra você — KLBN11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,16 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,009/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com KLBN11 acima de R$ 20,79 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje KLBN11 está a R$ 19,14 — precisa subir ~9% em 28 dias só pra empatar. ~21% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (20)

  • 18/09/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,18KLBN11 R$ 19,1451.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,27KLBN11 R$ 19,631.042.500 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,18KLBN11 R$ 19,4025.100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,19KLBN11 R$ 19,427.900 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,18KLBN11 R$ 19,2212.000 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,25KLBN11 R$ 19,548.400 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,26KLBN11 R$ 19,5711.100 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,33KLBN11 R$ 19,5324.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,32KLBN11 R$ 19,6111.500 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,30KLBN11 R$ 19,4718.200 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,32KLBN11 R$ 19,5622.000 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,31KLBN11 R$ 19,5012.500 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,20KLBN11 R$ 19,058.800 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,16KLBN11 R$ 18,904.800 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,17KLBN11 R$ 18,797.800 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,17KLBN11 R$ 18,711.300 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,17KLBN11 R$ 18,7412.500 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,17KLBN11 R$ 18,6813.200 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,12KLBN11 R$ 18,498.100 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05KLBN11 R$ 18,33500 contr.

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