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KLBNK176

☆Call de KLBN11Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,31

-55,71%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,10 e venda — no fechamento

KLBN11 fechou a R$ 17,71 — a opção está no dinheiro.

Histórico desde 18/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,04

o que vale se exercer hoje

Valor no tempo
R$ 0,27

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 17,98

KLBN11 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~59%

aproximada, pelo delta

Prêmio e KLBN11

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = KLBN11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de KLBN11 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,43

mercado −28% (barato)

Volatilidade implícita

17,2%

histórica de KLBN11: 26,1%

Delta

0,59

anda ~R$ 0,59 por R$ 1 de KLBN11

Theta por dia

R$ -0,012

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 17,2%histórica (o que KLBN11 andou) 26,1%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de KLBN11 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,648 (quanto o delta muda por R$ 1 de KLBN11) · vega R$ 0,013 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,59 ≈ 59% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de KLBN11.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,31.

  • Preço: comprada a R$ 0,31 contra um preço justo de R$ 0,43 — −28%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 17,2% de vol contra 26,1% que KLBN11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,31 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com KLBN11 acima de R$ 17,98 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje KLBN11 está a R$ 17,71 — precisa subir ~2% em 14 dias só pra empatar. ~59% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

27 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,54KLBN11 R$ 17,7163.400 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,75KLBN11 R$ 18,0846.600 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,35KLBN11 R$ 17,386.500 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,23KLBN11 R$ 17,201.800 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,52KLBN11 R$ 17,3710.100 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,57KLBN11 R$ 17,4997.300 contr.
  • 27/10/2026R$ 1,30
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,41KLBN11 R$ 18,683.100 contr.
  • 26/10/2026R$ 1,50
    mín R$ 1,01 · máx R$ 1,50KLBN11 R$ 18,812.100 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,88 · máx R$ 0,90KLBN11 R$ 18,2216.200 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,92 · máx R$ 0,99KLBN11 R$ 18,201.600 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,94 · máx R$ 0,96KLBN11 R$ 18,164.400 contr.
  • 16/10/2026R$ 1,01
    mín R$ 0,94 · máx R$ 1,01KLBN11 R$ 18,12200 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,06
    mín R$ 1,06 · máx R$ 1,06KLBN11 R$ 18,11300 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,05
    mín R$ 0,90 · máx R$ 1,05KLBN11 R$ 18,3111.600 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,93KLBN11 R$ 18,1713.500 contr.
  • 09/10/2026R$ 1,04
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,04KLBN11 R$ 18,131.300 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,34
    mín R$ 1,34 · máx R$ 1,42KLBN11 R$ 18,501.600 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,27
    mín R$ 1,07 · máx R$ 1,27KLBN11 R$ 18,4611.500 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,07
    mín R$ 1,07 · máx R$ 1,13KLBN11 R$ 18,6221.000 contr.
  • 01/10/2026R$ 1,00
    mín R$ 0,99 · máx R$ 1,00KLBN11 R$ 17,984.000 contr.
  • 29/09/2026R$ 1,05
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,06KLBN11 R$ 18,271.400 contr.
  • 25/09/2026R$ 1,14
    mín R$ 1,14 · máx R$ 1,23KLBN11 R$ 18,1531.900 contr.
  • 23/09/2026R$ 1,53
    mín R$ 1,53 · máx R$ 1,53KLBN11 R$ 18,661.000 contr.
  • 22/09/2026R$ 1,90
    mín R$ 1,90 · máx R$ 1,90KLBN11 R$ 19,29700 contr.
  • 21/09/2026R$ 2,04
    mín R$ 2,04 · máx R$ 2,07KLBN11 R$ 19,191.600 contr.
  • 09/09/2026R$ 2,44
    mín R$ 2,44 · máx R$ 2,53KLBN11 R$ 19,531.100 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,94 · máx R$ 0,94KLBN11 R$ 17,46100 contr.

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