Valor intrínseco
R$ 0,60
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,62
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 33,57
LEVE3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~73%
aprox., pelo delta
Histórico da série LEVEJ323 a partir de 14/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de LEVE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do LEVE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de LEVE3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,73
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,203
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,018
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,030
por 1% de vol
Delta 0,73: a opção anda ~R$ 0,73 pra cada R$ 1 de LEVE3 e tem ~73% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,22.
- Preço: comprada a R$ 1,22 contra um preço justo de R$ 1,34 — −9%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 18,0% de vol contra 21,8% que LEVE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,22 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,018/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com LEVE3 acima de R$ 33,57 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje LEVE3 está a R$ 32,95 — precisa subir ~2% em 28 dias só pra empatar. ~73% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (9)
- 18/09/2026R$ 1,22mín R$ 1,22 · máx R$ 1,22LEVE3 R$ 32,95500 contr.
- 16/09/2026R$ 1,21mín R$ 1,18 · máx R$ 1,21LEVE3 R$ 32,848.000 contr.
- 14/09/2026R$ 1,33mín R$ 1,33 · máx R$ 1,33LEVE3 R$ 32,671.100 contr.
- 25/08/2026R$ 1,58mín R$ 1,58 · máx R$ 1,58LEVE3 R$ 32,981.700 contr.
- 24/08/2026R$ 1,27mín R$ 1,16 · máx R$ 1,27LEVE3 R$ 32,445.100 contr.
- 21/08/2026R$ 1,20mín R$ 1,20 · máx R$ 1,20LEVE3 R$ 32,221.000 contr.
- 20/08/2026R$ 1,00mín R$ 0,92 · máx R$ 1,00LEVE3 R$ 31,884.100 contr.
- 19/08/2026R$ 1,36mín R$ 1,36 · máx R$ 1,59LEVE3 R$ 31,965.200 contr.
- 14/08/2026R$ 1,60mín R$ 1,60 · máx R$ 1,60LEVE3 R$ 32,874.000 contr.
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