Valor intrínseco
R$ 0,10
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,87
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 33,82
LEVE3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~61%
aprox., pelo delta
Histórico da série LEVEJ328 a partir de 14/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de LEVE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do LEVE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de LEVE3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,61
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,210
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,020
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,035
por 1% de vol
Delta 0,61: a opção anda ~R$ 0,61 pra cada R$ 1 de LEVE3 e tem ~61% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,97.
- Preço: comprada a R$ 0,97 contra um preço justo de R$ 1,03 — −6%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 20,1% de vol contra 21,8% que LEVE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,97 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,020/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com LEVE3 acima de R$ 33,82 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje LEVE3 está a R$ 32,95 — precisa subir ~3% em 28 dias só pra empatar. ~61% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (12)
- 18/09/2026R$ 0,97mín R$ 0,93 · máx R$ 0,97LEVE3 R$ 32,951.100 contr.
- 16/09/2026R$ 1,13mín R$ 0,89 · máx R$ 1,13LEVE3 R$ 32,84600 contr.
- 15/09/2026R$ 0,99mín R$ 0,99 · máx R$ 1,00LEVE3 R$ 32,43700 contr.
- 14/09/2026R$ 1,04mín R$ 1,04 · máx R$ 1,04LEVE3 R$ 32,67100 contr.
- 08/09/2026R$ 1,29mín R$ 1,29 · máx R$ 1,29LEVE3 R$ 32,94400 contr.
- 04/09/2026R$ 1,37mín R$ 1,37 · máx R$ 1,37LEVE3 R$ 32,81400 contr.
- 26/08/2026R$ 1,47mín R$ 1,47 · máx R$ 1,47LEVE3 R$ 32,355.000 contr.
- 24/08/2026R$ 1,04mín R$ 0,86 · máx R$ 1,08LEVE3 R$ 32,447.500 contr.
- 21/08/2026R$ 1,02mín R$ 1,02 · máx R$ 1,02LEVE3 R$ 32,22100 contr.
- 20/08/2026R$ 0,89mín R$ 0,89 · máx R$ 0,89LEVE3 R$ 31,88500 contr.
- 17/08/2026R$ 1,45mín R$ 1,45 · máx R$ 1,47LEVE3 R$ 32,7710.000 contr.
- 14/08/2026R$ 1,24mín R$ 1,24 · máx R$ 1,24LEVE3 R$ 32,87100 contr.
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