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LEVEJ341

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasLEVE3 R$ 32,95
Prêmio
R$ 0,49
-5,77% vs. pregão anterior
compra R$ 0,41 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,49

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 34,59

LEVE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~36%

aprox., pelo delta

Histórico da série LEVEJ341 a partir de 19/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de LEVE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do LEVE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,47prêmio +5% vs. justo (caro)mercado R$ 0,49 · usa a vol. histórica de LEVE3
Vol. implícita 22,4%Vol. histórica (LEVE3, 63 pregões) 21,8%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de LEVE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,36

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,183

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,018

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,034

por 1% de vol

Delta 0,36: a opção anda ~R$ 0,36 pra cada R$ 1 de LEVE3 e tem ~36% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,49.

  • Preço: comprada a R$ 0,49 contra um preço justo de R$ 0,47 — +5%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 22,4% de vol contra 21,8% que LEVE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,49 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,018/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com LEVE3 acima de R$ 34,59 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje LEVE3 está a R$ 32,95 — precisa subir ~5% em 28 dias só pra empatar. ~36% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (14)

  • 18/09/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,49LEVE3 R$ 32,95400 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,52LEVE3 R$ 32,95100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,56LEVE3 R$ 32,846.400 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,47LEVE3 R$ 32,438.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55LEVE3 R$ 32,671.000 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,51LEVE3 R$ 32,50100 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,74LEVE3 R$ 32,94300 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,77LEVE3 R$ 32,81700 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,82
    mín R$ 0,82 · máx R$ 1,00LEVE3 R$ 32,901.700 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,72LEVE3 R$ 32,691.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,49LEVE3 R$ 32,98700 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,46LEVE3 R$ 32,44300 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,53LEVE3 R$ 32,221.400 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45LEVE3 R$ 31,9623.200 contr.

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