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LEVEJ343

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasLEVE3 R$ 32,95
Prêmio
R$ 0,35
-27,08% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,35

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 34,70

LEVE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~30%

aprox., pelo delta

Histórico da série LEVEJ343 a partir de 13/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de LEVE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do LEVE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,39prêmio −10% vs. justo (barato)mercado R$ 0,35 · usa a vol. histórica de LEVE3
Vol. implícita 20,5%Vol. histórica (LEVE3, 63 pregões) 21,8%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de LEVE3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,30

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,186

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,015

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,032

por 1% de vol

Delta 0,30: a opção anda ~R$ 0,30 pra cada R$ 1 de LEVE3 e tem ~30% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,35.

  • Preço: comprada a R$ 0,35 contra um preço justo de R$ 0,39 — −10%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 20,5% de vol contra 21,8% que LEVE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,35 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,015/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com LEVE3 acima de R$ 34,70 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje LEVE3 está a R$ 32,95 — precisa subir ~5% em 28 dias só pra empatar. ~30% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 18/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,39LEVE3 R$ 32,95700 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,48LEVE3 R$ 32,843.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42LEVE3 R$ 32,43700 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40LEVE3 R$ 32,67100 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,63LEVE3 R$ 32,94600 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,82LEVE3 R$ 32,909.300 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,61LEVE3 R$ 32,48100 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,66LEVE3 R$ 32,982.300 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,45LEVE3 R$ 32,44500 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50LEVE3 R$ 32,22300 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,64LEVE3 R$ 32,44500 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,77LEVE3 R$ 32,775.500 contr.
  • 13/08/2026R$ 1,30
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,30LEVE3 R$ 34,00100 contr.

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