MDIAJ170

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasMDIA3 R$ 16,81

Prêmio

R$ 0,55

-15,38% vs. pregão anterior

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,55

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 17,50

MDIA3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~53%

aprox., pelo delta

Histórico da série MDIAJ170 a partir de 24/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de MDIA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do MDIA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,35prêmio +55% vs. justo (caro)mercado R$ 0,55 · usa a vol. histórica de MDIA3

Vol. implícita 28,6%Vol. histórica (MDIA3, 63 pregões) 18,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de MDIA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,53

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,299

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,013

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,019

por 1% de vol

Delta 0,53: a opção anda ~R$ 0,53 pra cada R$ 1 de MDIA3 e tem ~53% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,55.

Preço: comprada a R$ 0,55 contra um preço justo de R$ 0,35 — +55%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 28,6% de vol contra 18,1% que MDIA3 realizou. Vol cara contra você — MDIA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,55 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com MDIA3 acima de R$ 17,50 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje MDIA3 está a R$ 16,81 — precisa subir ~4% em 28 dias só pra empatar. ~53% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (10)

18/09/2026R$ 0,55
mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55MDIA3 R$ 16,811.500 contr.
15/09/2026R$ 0,65
mín R$ 0,61 · máx R$ 0,67MDIA3 R$ 16,9312.000 contr.
14/09/2026R$ 0,76
mín R$ 0,76 · máx R$ 0,76MDIA3 R$ 17,05100 contr.
10/09/2026R$ 0,86
mín R$ 0,86 · máx R$ 0,86MDIA3 R$ 17,204.900 contr.
08/09/2026R$ 1,37
mín R$ 1,37 · máx R$ 1,37MDIA3 R$ 17,17100 contr.
03/09/2026R$ 1,37
mín R$ 1,37 · máx R$ 1,39MDIA3 R$ 17,63300 contr.
02/09/2026R$ 1,24
mín R$ 1,24 · máx R$ 1,26MDIA3 R$ 17,62200 contr.
31/08/2026R$ 0,82
mín R$ 0,76 · máx R$ 0,82MDIA3 R$ 17,28200 contr.
26/08/2026R$ 1,16
mín R$ 1,16 · máx R$ 1,18MDIA3 R$ 17,35200 contr.
24/08/2026R$ 1,10
mín R$ 1,10 · máx R$ 1,10MDIA3 R$ 17,20100 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	MDIA3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ 16,81	—	—	1	1.500
15/09/2026	R$ 0,67	R$ 0,61	R$ 0,67	R$ 0,65	R$ 16,93	—	—	3	12.000
14/09/2026	R$ 0,76	R$ 0,76	R$ 0,76	R$ 0,76	R$ 17,05	—	—	1	100
10/09/2026	R$ 0,86	R$ 0,86	R$ 0,86	R$ 0,86	R$ 17,20	R$ 0,70	—	1	4.900
08/09/2026	R$ 1,37	R$ 1,37	R$ 1,37	R$ 1,37	R$ 17,17	—	—	1	100
03/09/2026	R$ 1,39	R$ 1,37	R$ 1,39	R$ 1,37	R$ 17,63	—	—	3	300
02/09/2026	R$ 1,26	R$ 1,24	R$ 1,26	R$ 1,24	R$ 17,62	—	—	2	200
31/08/2026	R$ 0,76	R$ 0,76	R$ 0,82	R$ 0,82	R$ 17,28	—	—	2	200
26/08/2026	R$ 1,18	R$ 1,16	R$ 1,18	R$ 1,16	R$ 17,35	—	—	2	200
24/08/2026	R$ 1,10	R$ 1,10	R$ 1,10	R$ 1,10	R$ 17,20	—	—	1	100

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