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MDIAJ175

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 24 diasMDIA3 R$ 17,16
Prêmio
R$ 0,40
+11,11% vs. pregão anterior
fechamento de 22/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,40

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 17,85

MDIA3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~47%

aprox., pelo delta

Histórico da série MDIAJ175 a partir de 02/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de MDIA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do MDIA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 22/09/2026 · 24 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,26prêmio +53% vs. justo (caro)mercado R$ 0,40 · usa a vol. histórica de MDIA3
Vol. implícita 26,3%Vol. histórica (MDIA3, 63 pregões) 18,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de MDIA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,47

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,344

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,012

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,017

por 1% de vol

Delta 0,47: a opção anda ~R$ 0,47 pra cada R$ 1 de MDIA3 e tem ~47% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,40.

  • Preço: comprada a R$ 0,40 contra um preço justo de R$ 0,26 — +53%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 26,3% de vol contra 18,4% que MDIA3 realizou. Vol cara contra você — MDIA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,40 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com MDIA3 acima de R$ 17,85 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje MDIA3 está a R$ 17,16 — precisa subir ~4% em 24 dias só pra empatar. ~47% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (7)

  • 22/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40MDIA3 R$ 17,16600 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36MDIA3 R$ 16,89600 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,45MDIA3 R$ 16,966.500 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,40MDIA3 R$ 16,93700 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,03
    mín R$ 1,03 · máx R$ 1,03MDIA3 R$ 17,171.000 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,96 · máx R$ 1,02MDIA3 R$ 17,78400 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,97 · máx R$ 0,97MDIA3 R$ 17,624.200 contr.

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