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MDIAJ180

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasMDIA3 R$ 16,81
Prêmio
R$ 0,24
-14,29% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,24

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 18,19

MDIA3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~28%

aprox., pelo delta

Histórico da série MDIAJ180 a partir de 21/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de MDIA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do MDIA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,06prêmio +306% vs. justo (caro)mercado R$ 0,24 · usa a vol. histórica de MDIA3
Vol. implícita 31,4%Vol. histórica (MDIA3, 63 pregões) 18,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de MDIA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,28

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,229

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,010

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,016

por 1% de vol

Delta 0,28: a opção anda ~R$ 0,28 pra cada R$ 1 de MDIA3 e tem ~28% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,24.

  • Preço: comprada a R$ 0,24 contra um preço justo de R$ 0,06 — +306%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 31,4% de vol contra 18,1% que MDIA3 realizou. Vol cara contra você — MDIA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,24 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com MDIA3 acima de R$ 18,19 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje MDIA3 está a R$ 16,81 — precisa subir ~8% em 28 dias só pra empatar. ~28% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (14)

  • 18/09/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,24MDIA3 R$ 16,81700 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,28MDIA3 R$ 16,969.200 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,28MDIA3 R$ 16,98400 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26MDIA3 R$ 16,93100 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,48MDIA3 R$ 17,23200 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,66MDIA3 R$ 17,171.000 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75MDIA3 R$ 17,781.000 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70MDIA3 R$ 17,625.000 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,59MDIA3 R$ 17,29600 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,51MDIA3 R$ 17,28400 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,46MDIA3 R$ 17,154.000 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,58MDIA3 R$ 17,35400 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45MDIA3 R$ 17,311.000 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,43MDIA3 R$ 17,30100 contr.

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