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MDIAJ182

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasMDIA3 R$ 16,81
Prêmio
R$ 0,13
-31,58% vs. pregão anterior
compra R$ 0,12 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,13

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 18,33

MDIA3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~19%

aprox., pelo delta

Histórico da série MDIAJ182 a partir de 19/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de MDIA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do MDIA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,03prêmio +288% vs. justo (caro)mercado R$ 0,13 · usa a vol. histórica de MDIA3
Vol. implícita 27,3%Vol. histórica (MDIA3, 63 pregões) 18,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de MDIA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,19

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,214

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,007

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,013

por 1% de vol

Delta 0,19: a opção anda ~R$ 0,19 pra cada R$ 1 de MDIA3 e tem ~19% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,13.

  • Preço: comprada a R$ 0,13 contra um preço justo de R$ 0,03 — +288%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 27,3% de vol contra 18,1% que MDIA3 realizou. Vol cara contra você — MDIA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,13 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,007/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com MDIA3 acima de R$ 18,33 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje MDIA3 está a R$ 16,81 — precisa subir ~9% em 28 dias só pra empatar. ~19% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (12)

  • 18/09/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,15MDIA3 R$ 16,811.700 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,20MDIA3 R$ 16,985.200 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,22MDIA3 R$ 16,932.200 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,28MDIA3 R$ 17,094.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,29MDIA3 R$ 17,20100 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,38MDIA3 R$ 17,236.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,43MDIA3 R$ 17,174.600 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,55MDIA3 R$ 17,631.200 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,57MDIA3 R$ 17,62200 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35MDIA3 R$ 17,13100 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,39MDIA3 R$ 17,15100 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,39MDIA3 R$ 17,12500 contr.

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