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MDIAJ20

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasMDIA3 R$ 16,81
Prêmio
R$ 0,14
+7,69% vs. pregão anterior
compra R$ 0,04 · venda R$ 0,70
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,14

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 18,59

MDIA3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~18%

aprox., pelo delta

Histórico da série MDIAJ20 a partir de 18/12/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de MDIA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do MDIA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,02prêmio +675% vs. justo (caro)mercado R$ 0,14 · usa a vol. histórica de MDIA3
Vol. implícita 31,4%Vol. histórica (MDIA3, 63 pregões) 18,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de MDIA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,18

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,181

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,008

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,012

por 1% de vol

Delta 0,18: a opção anda ~R$ 0,18 pra cada R$ 1 de MDIA3 e tem ~18% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,14.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,02 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,14 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 31,4% de vol contra 18,1% que MDIA3 realizou. Vol cara contra você — MDIA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,14 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,008/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com MDIA3 acima de R$ 18,59 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje MDIA3 está a R$ 16,81 — precisa subir ~11% em 28 dias só pra empatar. ~18% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (20)

  • 18/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,14MDIA3 R$ 16,8189.100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,14MDIA3 R$ 16,93170.000 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,21MDIA3 R$ 17,09700 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,30MDIA3 R$ 17,232.500 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,53MDIA3 R$ 17,631.100 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,54MDIA3 R$ 17,62180.200 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,39MDIA3 R$ 17,291.300 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,32MDIA3 R$ 17,284.000 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,27MDIA3 R$ 17,13900 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,31MDIA3 R$ 17,151.400 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,42MDIA3 R$ 17,352.600 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,34MDIA3 R$ 17,3126.000 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,38MDIA3 R$ 17,20400 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30MDIA3 R$ 17,301.000 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30MDIA3 R$ 16,971.000 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30MDIA3 R$ 17,122.000 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31MDIA3 R$ 17,151.000 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,30MDIA3 R$ 16,962.000 contr.
  • 08/01/2026R$ 7,31
    mín R$ 7,31 · máx R$ 7,35MDIA3 R$ 24,39400 contr.
  • 18/12/2025R$ 7,15
    mín R$ 7,15 · máx R$ 7,20MDIA3 R$ 24,23200 contr.

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