Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,82
-16,33%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,05 e venda — no fechamento
MDIA3 fechou a R$ 16,34 — a opção está dentro do dinheiro, strike 2,75% abaixo do preço.
Histórico desde 28/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,45
- Valor no tempo
- R$ 0,37
- Breakeven
- R$ 16,71
- Chance de terminar dentro
- ~68%
o que vale se exercer hoje
derrete até o vencimento
MDIA3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e MDIA3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = MDIA3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de MDIA3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,92
mercado −11% (barato)
Volatilidade implícita
38,9%
histórica de MDIA3: 47,1%
Delta
0,68
anda ~R$ 0,68 por R$ 1 de MDIA3
Theta por dia
R$ -0,019
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de MDIA3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,278 (quanto o delta muda por R$ 1 de MDIA3) · vega R$ 0,012 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,68 ≈ 68% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de MDIA3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,82.
- Preço: comprada a R$ 0,82 contra um preço justo de R$ 0,92 — −11%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 38,9% de vol contra 47,1% que MDIA3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,82 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,019/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com MDIA3 acima de R$ 16,71 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje MDIA3 está a R$ 16,34 — precisa subir ~2% em 15 dias só pra empatar. ~68% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
6 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,82mín R$ 0,82 · máx R$ 0,82MDIA3 R$ 16,345.000 contr.
- 28/10/2026R$ 0,98mín R$ 0,98 · máx R$ 1,10MDIA3 R$ 15,931.100 contr.
- 27/10/2026R$ 1,37mín R$ 1,37 · máx R$ 1,37MDIA3 R$ 16,33100 contr.
- 14/10/2026R$ 3,90mín R$ 3,90 · máx R$ 3,90MDIA3 R$ 20,03100 contr.
- 29/09/2026R$ 1,24mín R$ 1,24 · máx R$ 1,24MDIA3 R$ 16,154.200 contr.
- 28/09/2026R$ 1,32mín R$ 1,32 · máx R$ 1,32MDIA3 R$ 16,34200 contr.
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