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MDIAK169

☆Call de MDIA3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,97

+36,62%sobre o pregão anterior com negócio

MDIA3 fechou a R$ 17,02 — a opção está dentro do dinheiro, strike 0,76% abaixo do preço.

Histórico desde 09/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,13

o que vale se exercer hoje

Valor no tempo
R$ 0,84

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 17,86

MDIA3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~56%

aproximada, pelo delta

Prêmio e MDIA3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = MDIA3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de MDIA3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,72

mercado +35% (caro)

Volatilidade implícita

67,5%

histórica de MDIA3: 47,7%

Delta

0,56

anda ~R$ 0,56 por R$ 1 de MDIA3

Theta por dia

R$ -0,036

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 67,5%histórica (o que MDIA3 andou) 47,7%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de MDIA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,181 (quanto o delta muda por R$ 1 de MDIA3) · vega R$ 0,013 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,56 ≈ 56% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de MDIA3.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,97.

  • Preço: comprada a R$ 0,97 contra um preço justo de R$ 0,72 — +35%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 67,5% de vol contra 47,7% que MDIA3 realizou. Vol cara contra você — MDIA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,97 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,036/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com MDIA3 acima de R$ 17,86 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje MDIA3 está a R$ 17,02 — precisa subir ~5% em 13 dias só pra empatar. ~56% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

18 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,97MDIA3 R$ 17,028.600 contr.
  • 05/11/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,71MDIA3 R$ 16,355.000 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,46MDIA3 R$ 15,6530.500 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,44MDIA3 R$ 15,3525.700 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,64MDIA3 R$ 15,66100 contr.
  • 27/10/2026R$ 1,02
    mín R$ 1,02 · máx R$ 1,02MDIA3 R$ 16,33100 contr.
  • 14/10/2026R$ 3,54
    mín R$ 3,54 · máx R$ 3,54MDIA3 R$ 20,03100 contr.
  • 05/10/2026R$ 2,01
    mín R$ 1,90 · máx R$ 2,16MDIA3 R$ 18,409.200 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,13MDIA3 R$ 17,041.500 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,99
    mín R$ 0,99 · máx R$ 0,99MDIA3 R$ 16,604.400 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,96 · máx R$ 0,96MDIA3 R$ 16,393.100 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,71MDIA3 R$ 16,15400 contr.
  • 25/09/2026R$ 1,02
    mín R$ 1,02 · máx R$ 1,02MDIA3 R$ 16,351.300 contr.
  • 24/09/2026R$ 1,01
    mín R$ 1,01 · máx R$ 1,01MDIA3 R$ 16,623.000 contr.
  • 22/09/2026R$ 1,27
    mín R$ 1,27 · máx R$ 1,27MDIA3 R$ 17,16100 contr.
  • 18/09/2026R$ 1,19
    mín R$ 1,19 · máx R$ 1,19MDIA3 R$ 16,812.800 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,23
    mín R$ 1,23 · máx R$ 1,23MDIA3 R$ 16,982.500 contr.
  • 09/09/2026R$ 1,52
    mín R$ 1,52 · máx R$ 1,53MDIA3 R$ 17,23200 contr.

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