Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,35
+34,62%sobre o pregão anterior com negócio
MDIA3 fechou a R$ 16,34 — a opção está fora do dinheiro, strike 6,43% acima do preço.
Histórico desde 18/12/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,35
- Breakeven
- R$ 17,74
- Chance de terminar dentro
- ~32%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
MDIA3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e MDIA3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = MDIA3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de MDIA3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,27
mercado +28% (caro)
Volatilidade implícita
53,7%
histórica de MDIA3: 47,1%
Delta
0,32
anda ~R$ 0,32 por R$ 1 de MDIA3
Theta por dia
R$ -0,023
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de MDIA3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,201 (quanto o delta muda por R$ 1 de MDIA3) · vega R$ 0,012 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,32 ≈ 32% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de MDIA3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,35.
- Preço: comprada a R$ 0,35 contra um preço justo de R$ 0,27 — +28%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 53,7% de vol contra 47,1% que MDIA3 realizou. Vol cara contra você — MDIA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,35 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,023/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com MDIA3 acima de R$ 17,74 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje MDIA3 está a R$ 16,34 — precisa subir ~9% em 15 dias só pra empatar. ~32% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
8 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,35mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35MDIA3 R$ 16,341.500 contr.
- 03/11/2026R$ 0,26mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26MDIA3 R$ 15,6515.000 contr.
- 21/10/2026R$ 2,82mín R$ 2,81 · máx R$ 2,82MDIA3 R$ 19,35200 contr.
- 08/10/2026R$ 3,10mín R$ 3,10 · máx R$ 3,10MDIA3 R$ 19,86100 contr.
- 28/09/2026R$ 0,61mín R$ 0,61 · máx R$ 0,62MDIA3 R$ 16,342.100 contr.
- 22/09/2026R$ 1,01mín R$ 1,01 · máx R$ 1,01MDIA3 R$ 17,164.700 contr.
- 08/01/2026R$ 8,41mín R$ 8,41 · máx R$ 8,41MDIA3 R$ 24,39200 contr.
- 18/12/2025R$ 8,22mín R$ 8,22 · máx R$ 8,24MDIA3 R$ 24,23200 contr.
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