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MDIAK189

☆Call de MDIA3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,23

-14,81%sobre o pregão anterior com negócio

MDIA3 fechou a R$ 16,34 — a opção está fora do dinheiro, strike 15,61% acima do preço.

Histórico desde 09/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,23

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 19,12

MDIA3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~19%

aproximada, pelo delta

Prêmio e MDIA3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = MDIA3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de MDIA3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,05

mercado +330% (caro)

Volatilidade implícita

71,8%

histórica de MDIA3: 47,1%

Delta

0,19

anda ~R$ 0,19 por R$ 1 de MDIA3

Theta por dia

R$ -0,022

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 71,8%histórica (o que MDIA3 andou) 47,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de MDIA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,113 (quanto o delta muda por R$ 1 de MDIA3) · vega R$ 0,009 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,19 ≈ 19% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de MDIA3.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,23.

  • Preço: comprada a R$ 0,23 contra um preço justo de R$ 0,05 — +330%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 71,8% de vol contra 47,1% que MDIA3 realizou. Vol cara contra você — MDIA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,23 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,022/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com MDIA3 acima de R$ 19,12 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje MDIA3 está a R$ 16,34 — precisa subir ~17% em 15 dias só pra empatar. ~19% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

21 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,26MDIA3 R$ 16,3475.200 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,27MDIA3 R$ 15,93155.000 contr.
  • 23/10/2026R$ 1,60
    mín R$ 1,60 · máx R$ 1,60MDIA3 R$ 19,11600 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,94
    mín R$ 1,93 · máx R$ 1,94MDIA3 R$ 19,79400 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,64
    mín R$ 1,64 · máx R$ 1,64MDIA3 R$ 20,03100 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,89
    mín R$ 1,89 · máx R$ 1,89MDIA3 R$ 19,59200 contr.
  • 09/10/2026R$ 2,23
    mín R$ 2,23 · máx R$ 2,23MDIA3 R$ 20,61300 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,93
    mín R$ 1,49 · máx R$ 1,93MDIA3 R$ 19,865.300 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,01
    mín R$ 0,91 · máx R$ 1,01MDIA3 R$ 18,601.600 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,84 · máx R$ 0,84MDIA3 R$ 18,07300 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,05
    mín R$ 0,70 · máx R$ 1,05MDIA3 R$ 18,4014.900 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,42MDIA3 R$ 17,04400 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31MDIA3 R$ 16,391.000 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,29MDIA3 R$ 16,34800 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30MDIA3 R$ 16,351.200 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,39MDIA3 R$ 16,623.000 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45MDIA3 R$ 16,93700 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45MDIA3 R$ 17,162.200 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,45MDIA3 R$ 16,891.300 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,46MDIA3 R$ 16,81500 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50MDIA3 R$ 17,23100 contr.

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