Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,28
-87,83%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,12 e venda — no fechamento
MDIA3 fechou a R$ 16,34 — a opção está fora do dinheiro, strike 12,55% acima do preço.
Histórico desde 18/12/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,28
- Breakeven
- R$ 18,67
- Chance de terminar dentro
- ~23%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
MDIA3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e MDIA3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = MDIA3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de MDIA3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,10
mercado +190% (caro)
Volatilidade implícita
68,2%
histórica de MDIA3: 47,1%
Delta
0,23
anda ~R$ 0,23 por R$ 1 de MDIA3
Theta por dia
R$ -0,024
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de MDIA3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,134 (quanto o delta muda por R$ 1 de MDIA3) · vega R$ 0,010 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,23 ≈ 23% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de MDIA3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,28.
- Preço: comprada a R$ 0,28 contra um preço justo de R$ 0,10 — +190%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 68,2% de vol contra 47,1% que MDIA3 realizou. Vol cara contra você — MDIA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,28 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,024/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com MDIA3 acima de R$ 18,67 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje MDIA3 está a R$ 16,34 — precisa subir ~14% em 15 dias só pra empatar. ~23% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
14 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,28mín R$ 0,18 · máx R$ 0,28MDIA3 R$ 16,3410.400 contr.
- 14/10/2026R$ 2,30mín R$ 2,00 · máx R$ 2,30MDIA3 R$ 20,03400 contr.
- 08/10/2026R$ 1,95mín R$ 1,95 · máx R$ 1,95MDIA3 R$ 19,861.000 contr.
- 07/10/2026R$ 1,14mín R$ 1,14 · máx R$ 1,14MDIA3 R$ 18,605.000 contr.
- 06/10/2026R$ 1,06mín R$ 1,06 · máx R$ 1,10MDIA3 R$ 18,07600 contr.
- 05/10/2026R$ 1,00mín R$ 0,90 · máx R$ 1,04MDIA3 R$ 18,405.500 contr.
- 29/09/2026R$ 0,30mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30MDIA3 R$ 16,15100 contr.
- 25/09/2026R$ 0,38mín R$ 0,38 · máx R$ 0,38MDIA3 R$ 16,351.200 contr.
- 15/09/2026R$ 0,65mín R$ 0,63 · máx R$ 0,65MDIA3 R$ 16,93800 contr.
- 10/09/2026R$ 0,78mín R$ 0,78 · máx R$ 0,80MDIA3 R$ 17,20200 contr.
- 09/09/2026R$ 0,82mín R$ 0,82 · máx R$ 0,84MDIA3 R$ 17,23200 contr.
- 08/01/2026R$ 7,56mín R$ 7,56 · máx R$ 7,60MDIA3 R$ 24,39600 contr.
- 23/12/2025R$ 7,28mín R$ 7,28 · máx R$ 7,28MDIA3 R$ 23,66200 contr.
- 18/12/2025R$ 7,45mín R$ 7,45 · máx R$ 7,45MDIA3 R$ 24,23200 contr.
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