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MDIAK204

☆Call de MDIA3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,05

-16,67%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,04 e venda — no fechamento

MDIA3 fechou a R$ 16,35 — a opção está fora do dinheiro, strike 24,71% acima do preço.

Histórico desde 17/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,05

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 20,44

MDIA3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~6%

aproximada, pelo delta

Prêmio e MDIA3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = MDIA3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de MDIA3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,01

mercado +812% (caro)

Volatilidade implícita

67,0%

histórica de MDIA3: 47,1%

Delta

0,06

anda ~R$ 0,06 por R$ 1 de MDIA3

Theta por dia

R$ -0,009

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 67,0%histórica (o que MDIA3 andou) 47,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de MDIA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,054 (quanto o delta muda por R$ 1 de MDIA3) · vega R$ 0,004 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,06 ≈ 6% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de MDIA3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,05.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,01 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,05 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 67,0% de vol contra 47,1% que MDIA3 realizou. Vol cara contra você — MDIA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,05 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,009/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com MDIA3 acima de R$ 20,44 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje MDIA3 está a R$ 16,35 — precisa subir ~25% em 14 dias só pra empatar. ~6% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

27 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05MDIA3 R$ 16,351.100 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06MDIA3 R$ 15,35300 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11MDIA3 R$ 15,931.400 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,19MDIA3 R$ 16,332.300 contr.
  • 23/10/2026R$ 1,08
    mín R$ 1,08 · máx R$ 1,08MDIA3 R$ 19,111.700 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,86 · máx R$ 1,08MDIA3 R$ 18,985.600 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,36
    mín R$ 1,31 · máx R$ 1,55MDIA3 R$ 19,793.900 contr.
  • 19/10/2026R$ 1,82
    mín R$ 1,40 · máx R$ 1,82MDIA3 R$ 20,55200 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,23
    mín R$ 1,22 · máx R$ 1,23MDIA3 R$ 19,65400 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,30
    mín R$ 0,88 · máx R$ 1,30MDIA3 R$ 20,0311.100 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,24
    mín R$ 1,13 · máx R$ 1,48MDIA3 R$ 19,5920.300 contr.
  • 09/10/2026R$ 1,45
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,45MDIA3 R$ 20,6113.100 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,05
    mín R$ 0,71 · máx R$ 1,05MDIA3 R$ 19,8621.300 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,42MDIA3 R$ 18,603.800 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,36MDIA3 R$ 18,073.300 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,47MDIA3 R$ 18,406.900 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,18MDIA3 R$ 17,04500 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13MDIA3 R$ 16,60100 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,12MDIA3 R$ 16,391.800 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09MDIA3 R$ 16,34100 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21MDIA3 R$ 16,931.100 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21MDIA3 R$ 17,167.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22MDIA3 R$ 16,96300 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,26MDIA3 R$ 17,051.700 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20MDIA3 R$ 17,62200 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20MDIA3 R$ 17,15100 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18MDIA3 R$ 16,967.500 contr.

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