Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 2,55
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 81,55
MELI34 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~48%
aprox., pelo delta
Histórico da série MELIJ790 a partir de 18/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de MELI34. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do MELI34 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de MELI34 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,48
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,055
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,065
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,085
por 1% de vol
Delta 0,48: a opção anda ~R$ 0,48 pra cada R$ 1 de MELI34 e tem ~48% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 2,55.
- Preço: comprada a R$ 2,55 contra um preço justo de R$ 2,61 — −2%. Perto do justo.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 33,9% de vol contra 34,6% que MELI34 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,55 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,065/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com MELI34 acima de R$ 81,55 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje MELI34 está a R$ 77,42 — precisa subir ~5% em 28 dias só pra empatar. ~48% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (1)
- 18/09/2026R$ 2,55mín R$ 2,55 · máx R$ 2,55MELI34 R$ 77,42140 contr.
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