Valor intrínseco
R$ 0,45
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
-R$ 0,08
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 5,77
MGLU3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~82%
aprox., pelo delta
Histórico da série MGLUI540W4 a partir de 22/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de MGLU3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do MGLU3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.Delta
0,82
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,472
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,012
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,002
por 1% de vol
Delta 0,82: a opção anda ~R$ 0,82 pra cada R$ 1 de MGLU3 e tem ~82% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,37.
- Preço: comprada a R$ 0,37 contra um preço justo de R$ 0,52 — −29%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,37 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com MGLU3 acima de R$ 5,77 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje MGLU3 está a R$ 5,85 — precisa subir ~1% em 7 dias só pra empatar. ~82% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (6)
- 18/09/2026R$ 0,37mín R$ 0,37 · máx R$ 0,37MGLU3 R$ 5,85500 contr.
- 17/09/2026R$ 0,50mín R$ 0,50 · máx R$ 0,51MGLU3 R$ 5,796.500 contr.
- 15/09/2026R$ 0,38mín R$ 0,38 · máx R$ 0,38MGLU3 R$ 5,571.100 contr.
- 14/09/2026R$ 0,44mín R$ 0,44 · máx R$ 0,44MGLU3 R$ 5,571.000 contr.
- 02/09/2026R$ 0,37mín R$ 0,37 · máx R$ 0,37MGLU3 R$ 5,40700 contr.
- 22/07/2026R$ 0,37mín R$ 0,37 · máx R$ 0,39MGLU3 R$ 4,91200 contr.
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