Valor intrínseco
R$ 0,35
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,08
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 5,93
MGLU3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~78%
aprox., pelo delta
Histórico da série MGLUI550W4 a partir de 27/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de MGLU3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do MGLU3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de MGLU3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,78
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,577
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,012
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,002
por 1% de vol
Delta 0,78: a opção anda ~R$ 0,78 pra cada R$ 1 de MGLU3 e tem ~78% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,43.
- Preço: comprada a R$ 0,43 contra um preço justo de R$ 0,44 — −3%. Perto do justo.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 62,7% de vol contra 68,1% que MGLU3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,43 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com MGLU3 acima de R$ 5,93 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje MGLU3 está a R$ 5,85 — precisa subir ~1% em 7 dias só pra empatar. ~78% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (7)
- 18/09/2026R$ 0,43mín R$ 0,34 · máx R$ 0,43MGLU3 R$ 5,8527.000 contr.
- 17/09/2026R$ 0,44mín R$ 0,44 · máx R$ 0,44MGLU3 R$ 5,79800 contr.
- 15/09/2026R$ 0,36mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36MGLU3 R$ 5,57500 contr.
- 09/09/2026R$ 0,44mín R$ 0,44 · máx R$ 0,45MGLU3 R$ 5,571.000 contr.
- 08/09/2026R$ 0,56mín R$ 0,56 · máx R$ 0,56MGLU3 R$ 5,83100 contr.
- 02/09/2026R$ 0,45mín R$ 0,43 · máx R$ 0,46MGLU3 R$ 5,40700 contr.
- 27/08/2026R$ 0,13mín R$ 0,13 · máx R$ 0,14MGLU3 R$ 4,84200 contr.
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