MGLUI580W4

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasMGLU3 R$ 5,85

Prêmio

R$ 0,28

0,00% vs. pregão anterior

compra R$ 0,04 · venda —

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,05

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,23

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 6,08

MGLU3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~56%

aprox., pelo delta

Histórico da série MGLUI580W4 a partir de 08/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de MGLU3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do MGLU3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,25prêmio +11% vs. justo (caro)mercado R$ 0,28 · usa a vol. histórica de MGLU3

Vol. implícita 76,6%Vol. histórica (MGLU3, 63 pregões) 68,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de MGLU3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,56

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,635

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,019

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,003

por 1% de vol

Delta 0,56: a opção anda ~R$ 0,56 pra cada R$ 1 de MGLU3 e tem ~56% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,28.

Preço: comprada a R$ 0,28 contra um preço justo de R$ 0,25 — +11%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 76,6% de vol contra 68,1% que MGLU3 realizou. Vol cara contra você — MGLU3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,28 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,019/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com MGLU3 acima de R$ 6,08 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje MGLU3 está a R$ 5,85 — precisa subir ~4% em 7 dias só pra empatar. ~56% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (7)

18/09/2026R$ 0,28
mín R$ 0,18 · máx R$ 0,28MGLU3 R$ 5,852.000 contr.
17/09/2026R$ 0,28
mín R$ 0,23 · máx R$ 0,37MGLU3 R$ 5,7920.400 contr.
16/09/2026R$ 0,37
mín R$ 0,27 · máx R$ 0,37MGLU3 R$ 5,9424.100 contr.
14/09/2026R$ 0,21
mín R$ 0,21 · máx R$ 0,27MGLU3 R$ 5,5731.000 contr.
11/09/2026R$ 0,35
mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35MGLU3 R$ 5,76100 contr.
10/09/2026R$ 0,42
mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42MGLU3 R$ 5,941.000 contr.
08/09/2026R$ 0,48
mín R$ 0,48 · máx R$ 0,48MGLU3 R$ 5,8321.000 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	MGLU3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,22	R$ 0,18	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 5,85	R$ 0,04	—	4	2.000
17/09/2026	R$ 0,37	R$ 0,23	R$ 0,37	R$ 0,28	R$ 5,79	—	R$ 0,36	13	20.400
16/09/2026	R$ 0,27	R$ 0,27	R$ 0,37	R$ 0,37	R$ 5,94	—	—	2	24.100
14/09/2026	R$ 0,27	R$ 0,21	R$ 0,27	R$ 0,21	R$ 5,57	—	—	10	31.000
11/09/2026	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 5,76	—	—	1	100
10/09/2026	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 5,94	—	—	1	1.000
08/09/2026	R$ 0,48	R$ 0,48	R$ 0,48	R$ 0,48	R$ 5,83	—	—	3	21.000

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