Prêmio · fechamento de 13/11/2026
R$ 0,96
compra — e venda R$ 0,97 no fechamento
MGLU3 fechou a R$ 7,81 — a opção está dentro do dinheiro, strike 1,79% acima do preço.
Histórico desde 13/11/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,14
- Valor no tempo
- R$ 0,82
- Breakeven
- R$ 6,99
- Chance de terminar dentro
- ~45%
o que vale se exercer hoje
derrete até o vencimento
MGLU3 abaixo disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e MGLU3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = MGLU3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
35 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de MGLU3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 1,99
mercado −52% (barato)
Volatilidade implícita
97,8%
histórica de MGLU3: 207,1%
Delta
-0,45
anda ~R$ 0,45 por R$ 1 de MGLU3
Theta por dia
R$ -0,012
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de MGLU3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,167 (quanto o delta muda por R$ 1 de MGLU3) · vega R$ 0,010 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,45 ≈ 45% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de MGLU3.
Leitura da posição · put
Referência: último fechamento, R$ 0,96.
- Preço: comprada a R$ 0,96 contra um preço justo de R$ 1,99 — −52%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 97,8% de vol contra 207,1% que MGLU3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,96 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: cresce quanto mais o ativo cai. Só passa a lucrar com MGLU3 abaixo de R$ 6,99 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje MGLU3 está a R$ 7,81 — precisa cair ~10% em 35 dias só pra empatar. ~45% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
1 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 13/11/2026R$ 0,96mín R$ 0,96 · máx R$ 1,05MGLU3 R$ 7,813.200 contr.
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