Valor intrínseco
R$ 0,12
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,08
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 1,73
QUAL3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~71%
aprox., pelo delta
Histórico da série QUALJ153 a partir de 02/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de QUAL3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do QUAL3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de QUAL3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,71
por R$ 1 do ativo
Gamma
1,093
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,002
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,002
por 1% de vol
Delta 0,71: a opção anda ~R$ 0,71 pra cada R$ 1 de QUAL3 e tem ~71% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,20.
- Preço: comprada a R$ 0,20 contra um preço justo de R$ 0,18 — +14%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 68,7% de vol contra 53,0% que QUAL3 realizou. Vol cara contra você — QUAL3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,20 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,002/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com QUAL3 acima de R$ 1,73 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje QUAL3 está a R$ 1,65 — precisa subir ~5% em 28 dias só pra empatar. ~71% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (7)
- 18/09/2026R$ 0,20mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20QUAL3 R$ 1,65800 contr.
- 17/09/2026R$ 0,21mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21QUAL3 R$ 1,679.000 contr.
- 14/09/2026R$ 0,11mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11QUAL3 R$ 1,502.500 contr.
- 11/09/2026R$ 0,10mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10QUAL3 R$ 1,52300 contr.
- 04/09/2026R$ 0,15mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15QUAL3 R$ 1,5010.000 contr.
- 03/09/2026R$ 0,12mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12QUAL3 R$ 1,5312.000 contr.
- 02/09/2026R$ 0,16mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16QUAL3 R$ 1,55300 contr.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.