Opções de QUAL3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · QUAL3 fechou a R$ 1,65 · put/call 4,39
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 18/09/2026 · 2 série(s)
- R$ 0,51R$ 9,2 mil
- R$ 0,52R$ 15,6 mil
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
QUAL3 a R$ 1,65.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- QUALJ113R$ 0,51strike R$ 1,13 · -32%ITMΔ 1,00justo R$ 0,53-4%vol R$ 9,2 milaberto 18 mil
- QUALJ153R$ 0,20strike R$ 1,53 · -7%ITMΔ 0,71IV 69%justo R$ 0,18+14%vol R$ 160aberto 33,8 mil
- QUALJ168R$ 0,10strike R$ 1,68 · +2%ATMΔ 0,51IV 58%justo R$ 0,09+10%vol R$ 1 milaberto 75,2 mil
- QUALJ183R$ 0,05strike R$ 1,83 · +11%OTMΔ 0,31IV 59%justo R$ 0,04+24%vol R$ 1 milaberto 24 mil
- QUALJ188R$ 0,05strike R$ 1,88 · +14%OTMΔ 0,29IV 67%justo R$ 0,03+67%vol R$ 100aberto 18,6 mil
- QUALJ193R$ 0,02strike R$ 1,93 · +17%OTMΔ 0,17IV 51%justo R$ 0,02-8%vol R$ 2aberto 132,3 mil
- QUALJ20R$ 0,03strike R$ 1,98 · +20%OTMΔ 0,20IV 66%justo R$ 0,02vol R$ 9aberto 53,3 mil
- QUALJ208R$ 0,01strike R$ 2,08 · +26%OTMΔ 0,09IV 56%justo R$ 0,01vol R$ 1aberto 600
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALJ113 | R$ 1,13-32% | ITM | R$ 0,51 | 1,00 | — | R$ 0,53-4% | R$ 9,2 mil | 18 mil |
| QUALJ153 | R$ 1,53-7% | ITM | R$ 0,20 | 0,71 | 69% | R$ 0,18+14% | R$ 160 | 33,8 mil |
| QUALJ168 | R$ 1,68+2% | ATM | R$ 0,10 | 0,51 | 58% | R$ 0,09+10% | R$ 1 mil | 75,2 mil |
| QUALJ183 | R$ 1,83+11% | OTM | R$ 0,05 | 0,31 | 59% | R$ 0,04+24% | R$ 1 mil | 24 mil |
| QUALJ188 | R$ 1,88+14% | OTM | R$ 0,05 | 0,29 | 67% | R$ 0,03+67% | R$ 100 | 18,6 mil |
| QUALJ193 | R$ 1,93+17% | OTM | R$ 0,02 | 0,17 | 51% | R$ 0,02-8% | R$ 2 | 132,3 mil |
| QUALJ20 | R$ 1,98+20% | OTM | R$ 0,03 | 0,20 | 66% | R$ 0,02 | R$ 9 | 53,3 mil |
| QUALJ208 | R$ 2,08+26% | OTM | R$ 0,01 | 0,09 | 56% | R$ 0,01 | R$ 1 | 600 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 53% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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