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QUALJ20

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasQUAL3 R$ 1,65
Prêmio
R$ 0,03
0,00% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,03
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,03

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 2,01

QUAL3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~20%

aprox., pelo delta

Histórico da série QUALJ20 a partir de 21/10/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de QUAL3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do QUAL3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,02prêmio +92% vs. justo (caro)mercado R$ 0,03 · usa a vol. histórica de QUAL3
Vol. implícita 65,5%Vol. histórica (QUAL3, 63 pregões) 53,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de QUAL3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,20

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,924

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,002

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,001

por 1% de vol

Delta 0,20: a opção anda ~R$ 0,20 pra cada R$ 1 de QUAL3 e tem ~20% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,03.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,02 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,03 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 65,5% de vol contra 53,0% que QUAL3 realizou. Vol cara contra você — QUAL3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,03 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,002/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com QUAL3 acima de R$ 2,01 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje QUAL3 está a R$ 1,65 — precisa subir ~22% em 28 dias só pra empatar. ~20% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (22)

  • 18/09/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03QUAL3 R$ 1,65300 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03QUAL3 R$ 1,67100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03QUAL3 R$ 1,65100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02QUAL3 R$ 1,5950.000 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03QUAL3 R$ 1,552.000 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05QUAL3 R$ 1,64100 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05QUAL3 R$ 1,69100 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06QUAL3 R$ 1,631.000 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03QUAL3 R$ 1,60300 contr.
  • 29/07/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03QUAL3 R$ 1,452.000 contr.
  • 27/07/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05QUAL3 R$ 1,41200 contr.
  • 24/07/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05QUAL3 R$ 1,39100 contr.
  • 20/07/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07QUAL3 R$ 1,50100 contr.
  • 07/07/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,15QUAL3 R$ 1,62200 contr.
  • 22/06/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22QUAL3 R$ 1,88200 contr.
  • 01/06/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15QUAL3 R$ 1,59100 contr.
  • 29/05/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,25QUAL3 R$ 1,72200 contr.
  • 22/05/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,27QUAL3 R$ 1,87200 contr.
  • 12/02/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,74QUAL3 R$ 2,29200 contr.
  • 29/12/2025R$ 0,62
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,66QUAL3 R$ 2,19200 contr.
  • 21/11/2025R$ 0,58
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,61QUAL3 R$ 2,12200 contr.
  • 21/10/2025R$ 0,93
    mín R$ 0,93 · máx R$ 0,97QUAL3 R$ 2,53200 contr.

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