Valor intrínseco
R$ 0,13
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,07
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 1,78
QUAL3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~72%
aprox., pelo delta
Histórico da série QUALJ158 a partir de 03/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de QUAL3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do QUAL3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de QUAL3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,72
por R$ 1 do ativo
Gamma
1,125
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,002
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,001
por 1% de vol
Delta 0,72: a opção anda ~R$ 0,72 pra cada R$ 1 de QUAL3 e tem ~72% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,20.
- Preço: comprada a R$ 0,20 contra um preço justo de R$ 0,18 — +10%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 66,3% de vol contra 53,3% que QUAL3 realizou. Vol cara contra você — QUAL3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,20 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,002/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com QUAL3 acima de R$ 1,78 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje QUAL3 está a R$ 1,71 — precisa subir ~4% em 25 dias só pra empatar. ~72% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (8)
- 21/09/2026R$ 0,20mín R$ 0,18 · máx R$ 0,20QUAL3 R$ 1,7121.000 contr.
- 11/09/2026R$ 0,10mín R$ 0,07 · máx R$ 0,10QUAL3 R$ 1,522.900 contr.
- 10/09/2026R$ 0,07mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07QUAL3 R$ 1,49200 contr.
- 09/09/2026R$ 0,09mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09QUAL3 R$ 1,47200 contr.
- 08/09/2026R$ 0,11mín R$ 0,11 · máx R$ 0,12QUAL3 R$ 1,54500 contr.
- 04/09/2026R$ 0,11mín R$ 0,11 · máx R$ 0,12QUAL3 R$ 1,5021.700 contr.
- 03/09/2026R$ 0,12mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12QUAL3 R$ 1,5318.500 contr.
- 03/08/2026R$ 0,18mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18QUAL3 R$ 1,60200 contr.
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