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QUALJ173

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasQUAL3 R$ 1,71
Prêmio
R$ 0,13
+18,18% vs. pregão anterior
compra R$ 0,12 · venda R$ 0,15
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,13

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 1,86

QUAL3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~53%

aprox., pelo delta

Histórico da série QUALJ173 a partir de 17/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de QUAL3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do QUAL3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,09prêmio +39% vs. justo (caro)mercado R$ 0,13 · usa a vol. histórica de QUAL3
Vol. implícita 73,9%Vol. histórica (QUAL3, 63 pregões) 53,3%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de QUAL3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,53

por R$ 1 do ativo

Gamma

1,202

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,003

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,002

por 1% de vol

Delta 0,53: a opção anda ~R$ 0,53 pra cada R$ 1 de QUAL3 e tem ~53% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,13.

  • Preço: comprada a R$ 0,13 contra um preço justo de R$ 0,09 — +39%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 73,9% de vol contra 53,3% que QUAL3 realizou. Vol cara contra você — QUAL3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,13 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,003/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com QUAL3 acima de R$ 1,86 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje QUAL3 está a R$ 1,71 — precisa subir ~9% em 25 dias só pra empatar. ~53% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (17)

  • 21/09/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,13QUAL3 R$ 1,7117.400 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,11QUAL3 R$ 1,671.100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,10QUAL3 R$ 1,6516.300 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07QUAL3 R$ 1,59300 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04QUAL3 R$ 1,504.000 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05QUAL3 R$ 1,52200 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05QUAL3 R$ 1,49200 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,06QUAL3 R$ 1,473.900 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,07QUAL3 R$ 1,54700 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07QUAL3 R$ 1,53200 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08QUAL3 R$ 1,55500 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08QUAL3 R$ 1,48100 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08QUAL3 R$ 1,54100 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11QUAL3 R$ 1,56300 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10QUAL3 R$ 1,69200 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14QUAL3 R$ 1,621.100 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,17QUAL3 R$ 1,7221.600 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.