Prêmio · fechamento de 05/11/2026
R$ 0,10
-23,08%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,25 no fechamento
QUAL3 fechou a R$ 1,39 — a opção está dentro do dinheiro, strike 0,72% abaixo do preço.
Histórico desde 24/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,01
- Valor no tempo
- R$ 0,09
- Breakeven
- R$ 1,48
- Chance de terminar dentro
- ~56%
o que vale se exercer hoje
derrete até o vencimento
QUAL3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e QUAL3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = QUAL3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de QUAL3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,14
mercado −30% (barato)
Volatilidade implícita
84,5%
histórica de QUAL3: 124,2%
Delta
0,56
anda ~R$ 0,56 por R$ 1 de QUAL3
Theta por dia
R$ -0,003
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de QUAL3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 1,712 (quanto o delta muda por R$ 1 de QUAL3) · vega R$ 0,001 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,56 ≈ 56% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de QUAL3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,10.
- Preço: comprada a R$ 0,10 contra um preço justo de R$ 0,14 — −30%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 84,5% de vol contra 124,2% que QUAL3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,10 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,003/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com QUAL3 acima de R$ 1,48 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje QUAL3 está a R$ 1,39 — precisa subir ~6% em 14 dias só pra empatar. ~56% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
11 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 05/11/2026R$ 0,10mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10QUAL3 R$ 1,399.700 contr.
- 04/11/2026R$ 0,13mín R$ 0,12 · máx R$ 0,13QUAL3 R$ 1,48900 contr.
- 03/11/2026R$ 0,10mín R$ 0,08 · máx R$ 0,10QUAL3 R$ 1,33700 contr.
- 30/10/2026R$ 0,12mín R$ 0,09 · máx R$ 0,12QUAL3 R$ 1,326.500 contr.
- 29/10/2026R$ 0,11mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11QUAL3 R$ 1,30500 contr.
- 28/10/2026R$ 0,11mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11QUAL3 R$ 1,2910.100 contr.
- 27/10/2026R$ 0,15mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15QUAL3 R$ 1,3310.500 contr.
- 26/10/2026R$ 0,20mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20QUAL3 R$ 1,34200 contr.
- 15/10/2026R$ 0,80mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80QUAL3 R$ 2,06100 contr.
- 25/09/2026R$ 0,27mín R$ 0,27 · máx R$ 0,27QUAL3 R$ 1,566.000 contr.
- 24/09/2026R$ 0,31mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31QUAL3 R$ 1,61100 contr.
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