Prêmio · fechamento de 05/11/2026
R$ 0,11
-85,33%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,13 no fechamento
QUAL3 fechou a R$ 1,39 — a opção está fora do dinheiro, strike 10,07% acima do preço.
Histórico desde 30/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,11
- Breakeven
- R$ 1,64
- Chance de terminar dentro
- ~43%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
QUAL3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e QUAL3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = QUAL3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de QUAL3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,08
mercado +30% (caro)
Volatilidade implícita
148,1%
histórica de QUAL3: 124,2%
Delta
0,43
anda ~R$ 0,43 por R$ 1 de QUAL3
Theta por dia
R$ -0,006
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de QUAL3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,976 (quanto o delta muda por R$ 1 de QUAL3) · vega R$ 0,001 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,43 ≈ 43% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de QUAL3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,11.
- Preço: comprada a R$ 0,11 contra um preço justo de R$ 0,08 — +30%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 148,1% de vol contra 124,2% que QUAL3 realizou. Vol cara contra você — QUAL3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,11 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,006/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com QUAL3 acima de R$ 1,64 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje QUAL3 está a R$ 1,39 — precisa subir ~18% em 14 dias só pra empatar. ~43% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
5 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 05/11/2026R$ 0,11mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11QUAL3 R$ 1,396.000 contr.
- 20/10/2026R$ 0,75mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75QUAL3 R$ 2,20100 contr.
- 14/10/2026R$ 0,68mín R$ 0,67 · máx R$ 0,68QUAL3 R$ 2,1619.000 contr.
- 07/10/2026R$ 0,47mín R$ 0,47 · máx R$ 0,47QUAL3 R$ 2,03100 contr.
- 30/09/2026R$ 0,24mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24QUAL3 R$ 1,66100 contr.
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