Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,05
-16,67%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda — no fechamento
QUAL3 fechou a R$ 1,48 — a opção está fora do dinheiro, strike 13,51% acima do preço.
Histórico desde 21/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,05
- Breakeven
- R$ 1,73
- Chance de terminar dentro
- ~30%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
QUAL3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e QUAL3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = QUAL3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de QUAL3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,08
mercado −37% (barato)
Volatilidade implícita
96,3%
histórica de QUAL3: 123,6%
Delta
0,30
anda ~R$ 0,30 por R$ 1 de QUAL3
Theta por dia
R$ -0,004
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de QUAL3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 1,204 (quanto o delta muda por R$ 1 de QUAL3) · vega R$ 0,001 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,30 ≈ 30% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de QUAL3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,05.
- Preço: comprada a R$ 0,05 contra um preço justo de R$ 0,08 — −37%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 96,3% de vol contra 123,6% que QUAL3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,05 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,004/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com QUAL3 acima de R$ 1,73 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje QUAL3 está a R$ 1,48 — precisa subir ~17% em 15 dias só pra empatar. ~30% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
6 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,05mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05QUAL3 R$ 1,4811.800 contr.
- 27/10/2026R$ 0,06mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06QUAL3 R$ 1,331.000 contr.
- 02/10/2026R$ 0,14mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14QUAL3 R$ 1,69100 contr.
- 30/09/2026R$ 0,16mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16QUAL3 R$ 1,661.000 contr.
- 22/09/2026R$ 0,18mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18QUAL3 R$ 1,6950.000 contr.
- 21/09/2026R$ 0,20mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20QUAL3 R$ 1,71600 contr.
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