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QUALK173

☆Call de QUAL3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,02

-60,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,06 no fechamento

QUAL3 fechou a R$ 1,39 — a opção está fora do dinheiro, strike 24,46% acima do preço.

Histórico desde 04/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,02

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 1,75

QUAL3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~16%

aproximada, pelo delta

Prêmio e QUAL3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = QUAL3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de QUAL3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,04

mercado −49% (barato)

Volatilidade implícita

98,3%

histórica de QUAL3: 124,2%

Delta

0,16

anda ~R$ 0,16 por R$ 1 de QUAL3

Theta por dia

R$ -0,002

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 98,3%histórica (o que QUAL3 andou) 124,2%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de QUAL3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,893 (quanto o delta muda por R$ 1 de QUAL3) · vega R$ 0,001 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,16 ≈ 16% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de QUAL3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,02.

  • Preço: comprada a R$ 0,02 contra um preço justo de R$ 0,04 — −49%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 98,3% de vol contra 124,2% que QUAL3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,02 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,002/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com QUAL3 acima de R$ 1,75 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje QUAL3 está a R$ 1,39 — precisa subir ~26% em 14 dias só pra empatar. ~16% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

18 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02QUAL3 R$ 1,391.200 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,07QUAL3 R$ 1,331.800 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,18QUAL3 R$ 1,3411.700 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,40QUAL3 R$ 2,00500 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50QUAL3 R$ 2,063.000 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,53QUAL3 R$ 2,1610.200 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,66QUAL3 R$ 2,271.100 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20QUAL3 R$ 1,882.500 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15QUAL3 R$ 1,693.000 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11QUAL3 R$ 1,56200 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12QUAL3 R$ 1,612.000 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,17QUAL3 R$ 1,621.200 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14QUAL3 R$ 1,652.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18QUAL3 R$ 1,671.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11QUAL3 R$ 1,656.500 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10QUAL3 R$ 1,52500 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10QUAL3 R$ 1,49500 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12QUAL3 R$ 1,50100 contr.

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