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QUALK178

☆Call de QUAL3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,01

-50,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda R$ 0,08 no fechamento

QUAL3 fechou a R$ 1,39 — a opção está fora do dinheiro, strike 28,06% acima do preço.

Histórico desde 15/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,01

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 1,79

QUAL3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~10%

aproximada, pelo delta

Prêmio e QUAL3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = QUAL3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de QUAL3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,03

mercado −69% (barato)

Volatilidade implícita

88,5%

histórica de QUAL3: 124,2%

Delta

0,10

anda ~R$ 0,10 por R$ 1 de QUAL3

Theta por dia

R$ -0,001

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 88,5%histórica (o que QUAL3 andou) 124,2%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de QUAL3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,702 (quanto o delta muda por R$ 1 de QUAL3) · vega R$ 0,000 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,10 ≈ 10% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de QUAL3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,01.

  • Preço: comprada a R$ 0,01 contra um preço justo de R$ 0,03 — −69%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 88,5% de vol contra 124,2% que QUAL3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,01 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,001/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com QUAL3 acima de R$ 1,79 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje QUAL3 está a R$ 1,39 — precisa subir ~29% em 14 dias só pra empatar. ~10% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

19 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01QUAL3 R$ 1,3920.000 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02QUAL3 R$ 1,4850.000 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02QUAL3 R$ 1,33900 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02QUAL3 R$ 1,32900 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,05QUAL3 R$ 1,333.200 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,06QUAL3 R$ 1,3410.900 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,49QUAL3 R$ 2,10100 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,52QUAL3 R$ 2,13100 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,40QUAL3 R$ 2,005.300 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,39QUAL3 R$ 2,061.200 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,48QUAL3 R$ 2,161.500 contr.
  • 09/10/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,54QUAL3 R$ 2,432.100 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,38QUAL3 R$ 2,033.500 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09QUAL3 R$ 1,66100 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,13QUAL3 R$ 1,621.700 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15QUAL3 R$ 1,692.600 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16QUAL3 R$ 1,71100 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15QUAL3 R$ 1,672.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11QUAL3 R$ 1,59300 contr.

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