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QUALK228

☆Call de QUAL3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,01

0,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,04 no fechamento

QUAL3 fechou a R$ 1,44 — a opção está fora do dinheiro, strike 58,33% acima do preço.

Histórico desde 15/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,01

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 2,29

QUAL3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~6%

aproximada, pelo delta

Prêmio e QUAL3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = QUAL3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de QUAL3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,00

mercado +137% (caro)

Volatilidade implícita

145,4%

histórica de QUAL3: 124,3%

Delta

0,06

anda ~R$ 0,06 por R$ 1 de QUAL3

Theta por dia

R$ -0,002

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 145,4%histórica (o que QUAL3 andou) 124,3%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de QUAL3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,318 (quanto o delta muda por R$ 1 de QUAL3) · vega R$ 0,000 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,06 ≈ 6% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de QUAL3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,01.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,01 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 145,4% de vol contra 124,3% que QUAL3 realizou. Vol cara contra você — QUAL3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,01 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,002/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com QUAL3 acima de R$ 2,29 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje QUAL3 está a R$ 1,44 — precisa subir ~59% em 13 dias só pra empatar. ~6% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

24 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01QUAL3 R$ 1,44100 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01QUAL3 R$ 1,48200 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,02QUAL3 R$ 1,298.800 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02QUAL3 R$ 1,3310.100 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02QUAL3 R$ 1,346.100 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26QUAL3 R$ 2,231.500 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21QUAL3 R$ 2,10600 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20QUAL3 R$ 2,135.300 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,24QUAL3 R$ 2,093.800 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12QUAL3 R$ 2,004.000 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,23QUAL3 R$ 2,1612.200 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26QUAL3 R$ 2,273.100 contr.
  • 09/10/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,30QUAL3 R$ 2,4333.100 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,14QUAL3 R$ 2,1043.700 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,08QUAL3 R$ 2,0317.100 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,05QUAL3 R$ 1,876.500 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,05QUAL3 R$ 1,8827.400 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02QUAL3 R$ 1,64100 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02QUAL3 R$ 1,66500 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04QUAL3 R$ 1,62100 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04QUAL3 R$ 1,711.000 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02QUAL3 R$ 1,65100 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04QUAL3 R$ 1,67700 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03QUAL3 R$ 1,59100 contr.

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