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RAILJ135

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasRAIL3 R$ 14,97
Prêmio
R$ 1,53
-6,13% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 1,39

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,14

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 15,11

RAIL3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~90%

aprox., pelo delta

Histórico da série RAILJ135 a partir de 04/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de RAIL3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do RAIL3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 1,60prêmio −4% vs. justo (barato)mercado R$ 1,53 · usa a vol. histórica de RAIL3

Delta

0,90

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,134

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,009

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,007

por 1% de vol

Delta 0,90: a opção anda ~R$ 0,90 pra cada R$ 1 de RAIL3 e tem ~90% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,53.

  • Preço: comprada a R$ 1,53 contra um preço justo de R$ 1,60 — −4%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,53 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,009/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RAIL3 acima de R$ 15,11 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RAIL3 está a R$ 14,97 — precisa subir ~1% em 28 dias só pra empatar. ~90% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (17)

  • 18/09/2026R$ 1,53
    mín R$ 1,53 · máx R$ 1,53RAIL3 R$ 14,971.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,63
    mín R$ 1,55 · máx R$ 1,63RAIL3 R$ 14,94600 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,72
    mín R$ 1,71 · máx R$ 1,72RAIL3 R$ 14,856.100 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,51
    mín R$ 1,51 · máx R$ 1,51RAIL3 R$ 14,54100 contr.
  • 09/09/2026R$ 1,45
    mín R$ 1,45 · máx R$ 1,45RAIL3 R$ 14,50900 contr.
  • 27/08/2026R$ 1,82
    mín R$ 1,69 · máx R$ 1,82RAIL3 R$ 14,8118.800 contr.
  • 26/08/2026R$ 1,94
    mín R$ 1,94 · máx R$ 1,94RAIL3 R$ 14,597.300 contr.
  • 25/08/2026R$ 1,52
    mín R$ 1,40 · máx R$ 1,52RAIL3 R$ 14,5331.500 contr.
  • 24/08/2026R$ 1,42
    mín R$ 1,37 · máx R$ 1,53RAIL3 R$ 14,2419.600 contr.
  • 21/08/2026R$ 1,52
    mín R$ 1,52 · máx R$ 1,53RAIL3 R$ 14,255.300 contr.
  • 20/08/2026R$ 1,37
    mín R$ 1,37 · máx R$ 1,37RAIL3 R$ 13,895.000 contr.
  • 19/08/2026R$ 1,12
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,12RAIL3 R$ 13,7515.000 contr.
  • 17/08/2026R$ 1,18
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,18RAIL3 R$ 13,638.800 contr.
  • 14/08/2026R$ 1,08
    mín R$ 1,08 · máx R$ 1,08RAIL3 R$ 13,679.300 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,84RAIL3 R$ 12,961.500 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,96 · máx R$ 0,98RAIL3 R$ 13,2227.400 contr.
  • 04/08/2026R$ 1,56
    mín R$ 1,56 · máx R$ 1,56RAIL3 R$ 14,12200 contr.

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